量化入门 - JoinQuant入门学习1

作者: FANDX | 来源:发表于2021-07-28 18:18 被阅读0次

order(security, amount,...)

下单指定股数

股票示例

order('000001.XSHE',100) 买进100股平安银行
order('000001.XSHE',-100) 卖出100股平安银行,如果没有仓位,会有相关的warning
order('000001.XSHE',99) 下单数不足一手,调整为0股,订单取消,返回None,会有相关的warning

期货示例

order('IF1901',10,side='long') 开多10手IF1901 默认side='long',所以当开多仓或者平多仓时可以不指定side
order('IF1901',-5,side='short') 平空5手IF1901,如果空仓仓位不足5手,则平掉所有空仓,有相关warning

order_target(security, amount, ...)

调整指定股票到指定股数

股票示例(假设下单前已经持有了平安银行500股且全部可平仓):

order_target('000001.XSHE',700) 调整平安银行的持股数至700股,也就是再买入200股平安银行
order_target('000001.XSHE',200) 调整平安银行的持股数至200股,也就是卖出300股平安银行
order_target('000001.XSHE',500) 目标数量已满足,不再调整
注:当value为0时,即时有不足100股的股票,也会全部进行平仓

期货示例(假设下单前已经持有了IF1901空单5手,多单3手)

order_target('IF901.CCFX',2,side='long') 调整多单仓位至2手,之前已经有3手多单,所以平掉一手多单
order_target('IF901.CCFX',7,side='short') 调整空单仓位至7手,之前已经有5手空单,所以在开2手空单
order_target('IF901.CCFX',5,side='short') 空单仓位数量已经满足,不再调整,不会创建order对象,返回None,会有相关日志输出

order_value(security, value, ....)

下单指定金额用来购买指定股票，遵循向下取整原则。

股票示例(假设平安银行下单时最新价为10元):

order_value('000001.XSHE',10000) 10000/10 = 1000股 ,买入平安银行1000股
order_value('000001.XSHE',750) 7500/10 = 750股,调整为700股,买入平安银行700股
order_value('000001.XSHE',999) 999/10 = 99.9股,调整为0股,不会创建order对象,返回None,会有相关日志输出
order_value('000001.XSHE',-2000) -2000/10 = -200 股,等同于order('000001.XSHE',-200)

order_target_value(security, value, ...)

下单让仓位指定到指定的金额，会自动计算来价格来控制持仓。

股票示例(假设目前已持有平安银行500股且全部可平仓,下单时最新价为10元):

order_target_values('000001.XSHE',10000) 10000/10 = 1000股,也就是再买入500股平安银行
order_target_values('000001.XSHE',5000) 5000/10 = 500股,目标数量已满足,不会创建order对象,返回None,会有相关日志输出
order_target_values('000001.XSHE',5999) 5999/10 = 599.9股,调整为500股,目标数量已满足,不会创建order对象,返回None,会有相关日志输出
order_target_values('000001.XSHE',3550) 3550/10 = 355股,应当卖出145股,调整为100股,卖出100股平安银行
注:当value为0时,即时有不足100股的股票,也会全部进行平仓

关于order/trader对象以及订单处理

参考链接：https://www.joinquant.com/view/community/detail/2ecedbc451f8345c2aefdc11fcd0d1a6

订单处理

从委托到成交的流程:

订单创建->订单检查->报单->确认委托->撮合，在订单检查时未通过则订单取消；
非交易时间下单会等待交易时间再进行撮合,每天16:00对所有未完成订单信息进行撤销(期货交易所将夜盘归于下一个交易日)

Order下单后，持仓/可用资金变化情况

所有市价单下单之后同步完成(也即 order_XXX 系列函数返回时完成), context.portfolio 会同步变化。
限价单，下单之后 context.portfolio.available_cash 和 context.portfolio.positions 不会同步变化 ,以order StockOrder出现的时间为准。
无论市价单还是限价单,买入时仓位资金会同步变化(如果已下单,未成交,会冻结对应的资金到locked_cash),卖出时每产生一个Trade对象(交易)账户资金同步变化一次。

交易函数

下限价单指定style=LimitOrderStyle(目标价位) 即可, 买入时不能高于目标价位, 卖出时不能低于目标价位, 如果不满足, 则等待满足后再交易,注意股票的交易单位为每手100股。

下单失败可以查看日志中对应时间点的warning,有详细说明
下单可能的失败原因:

标的数量经调整后变成0 (请看下面的说明)。
标的停牌。
标的成交量不足以交易(涨停,跌停等)。
标的未上市或者退市。
标的不存在。
为股票、基金开了空单。
选择了不存在的仓位号，如没有建立多个仓位，而设定pindex的数大于0。

注意，下单如果是废单，那么返回值是None，所以不能打印Order订单的实际数据。

交易订单会遵循的原则

卖出时会根据您持有股票的数量来限制您卖出的数量。
我们会遵守A股交易规则: 每次交易数量只能是100的整数倍, 但是卖光所有股票时不受这个限制。
在下单时会根据您当前的可用资金,成交量等对下单股数进行调整。
您在触发下单信息时自己打印的成交记录(信息)并不是特别可靠，请以实际结果及日志信息为准，系统会在每天16:00取消所有未完成交易(撤单)，查询get_orders(status=OrderStatus.canceled)需要在16点至17点之间查询。

Order对象

重点注意：每天17点聚宽会对order对象进行归类，17点之后在调取get_orders获取的order对象就是属于第二天的订单，那么在get_orders获取当天的订单的时候就会出现错误

get_orders会返回一个Order对象，里面是UserOrder对象的值

UserOrder({'status': open, 'style': LimitOrderStyle: _limit_price=7.58, 'order_id': 1536135521, 'price': 0.0, 'pindex': 0, 'amount': 100, 'action': u'open', 'security': '000001.XSHE', 'side': u'long', 'filled': 0, 'add_time': datetime.datetime(2016, 6, 1, 9, 30)})

OrderStatus对象

通过 order对象.status 获取到的结果是一个枚举对象。
如果想查询状态是否是某种状态,需要获取具体的属性或者和status对象直接进行比较。
由于(回测/模拟)16点会撤销未完成订单,17点后通过get_orders等获取的order对象归属于下一交易日,所以查询时需要注意这两个时间点。

# 盘后获取当天未完成的订单（包括盘后自动撤销的限价单）
def func(context):  #16:00之后,17点之前运行
    order_dict = get_orders(status = OrderStatus.canceled)

获取trader中的信息

## 收盘后运行函数  
def after_market_close(context):
    #得到当天所有成交记录
    trades = get_trades()
    # 循环去打印出每一单的成交记录
    for _trade in trades.values():
        log.info('成交记录：'+str(_trade))
    print('-'*50)

聚宽投资研究使用

参考连接：https://www.joinquant.com/view/community/detail/34426b055bc8600cba6abec85d164ea5

其实聚宽的投资研究环境使用的Jupyter，本地安装Anaconda环境都会去自动安装Jupyter，提供了非常方便的python实时运行环境，方便做数据分析研究。聚宽的研究模块支持以下功能

每个Cell独立运行，实时查看结果；
支持使用matplotlib/seaborn等Python库画各种统计图；
支持Markdown和代码混排，可读性更好；
Notebook支持分享到社区，方便与大家交流；

常用的快捷键（命令模式下）

![

image-20210728164850268.png

常用的快捷键（编辑模式下）

](https://img.haomeiwen.com/i14862829/27525d324d3e7e4f.png?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240)

快捷键总结

两种模式

编辑模式 (默认，Enter 键启)
命令行模式（按键esc）

编辑模式

Tab : 代码补全或缩进
Shift-Tab : 提示
ctrl-/:注释
Ctrl-A : 全选
Ctrl-Z : 复原
Ctrl-Home : 跳到单元开头
Ctrl-Up : 跳到单元开头
Ctrl-End : 跳到单元末尾
Ctrl-Down : 跳到单元末尾
Ctrl-Delete : 删除后面一个字
Shift-Enter : 运行本单元，选中下一单元
Ctrl-Enter : 运行本单元
Alt-Enter : 运行本单元，在下面插入一单元
Ctrl-S : 文件存盘
Up : 光标上移或转入上一单元
Down :光标下移或转入下一单元
Esc : 进入命令模式

命令行模式

Shift-Enter : 运行本单元，选中下个单元
Ctrl-Enter : 运行本单元
Alt-Enter : 运行本单元，在其下插入新单元
Y : 单元转入代码状态
M :单元转入markdown状态
R : 单元转入raw状态
1 : 设定 1 级标题
2 : 设定 2 级标题
3 : 设定 3 级标题
Up : 选中上方单元
K : 选中上方单元
Down : 选中下方单元
J : 选中下方单元
Shift-K : 扩大选中上方单元
Shift-J : 扩大选中下方单元
A : 在上方插入新单元
B : 在下方插入新单元
X : 剪切选中的单元
C : 复制选中的单元
Shift-V : 粘贴到上方单元
V : 粘贴到下方单元
Z : 恢复删除的最后一个单元
D,D : 删除选中的单元
Shift-M : 合并选中的单元
S : 文件存盘
L : 转换行号
H : 显示快捷键帮助
I,I : 中断Notebook内核
0,0 : 重启Notebook内核
Enter : 转入编辑模式

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