资产价值变动的百分比对到期收益率变动的一节阶敏感性：
Ｄ ＝ －（ｄｐ／ｐ）／ｄｙ
久期一般为正
反映了资产价值利率风险的主要部分
久期越大，资产的利率风险越大，反之越小
麦考利久期：未来现金流与时间的加权平均之和
最优的利率风险套期保值比率ｎ是使得套期保值组合的价值变动对利率的美感性为零的套期保值比率
ｄＩＩ／ｄｙ ＝ ０
ｎ实际上是使得套期保值组合的货币久期为零的套期保值比率
课程链接金融工程第３９课
久期仅仅是资产价格对利率的一阶敏感性，无法反映和管理资产价格的全部利率分呢贡献，当利率变化较大时，这个缺陷尤其明显。
久期的定义建立在利率曲线发生平移，即所有期限的利率变化幅度相等的建设基础之上，这是一个不符合现实的假设。
18.10.14 你已经开学一个月了吧，我开学过了7天，我在这个学校在乎的两个人，一个是你，在6月7号就离校了...
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错配所有的根源。 金融行业的大部分问题，都是错配问题。 货币基金，是影子银行式的久期错配。 久期错配的资产端问题在...
天天熬到11点但效率不高，小考还行逢大考就糟糕 今天的案例是一个初一女孩儿。主要问题是每天写作业到深夜11点，特别...
天长地久有穷时，此恨绵绵无绝期！
又到离别时， 离别亦心伤。 不舍期相见， 相送久不离。
天长地久有尽时，此恨绵绵无绝期
天长地久有时尽， 此恨绵绵无绝期。
天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期。 ...
天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期！
本文标题：久期
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