这篇序在我的任务列表中拖了差不多快3个月。从2019年春节到现在5月底，大部分精力都铺在项目v2.0版本的开发上，终于核心架构在上周发布的v2.0.3基本稳定了下来，也就终于有了时间来动笔。
如果你今天去Github上，查看vn.py项目的仓库： vnpy/vnpy ，可能会发现一套包括了API封装、事件引擎、策略应用、图形界面等组件的完整量化交易平台，但更早的时候，它只是个能在CMD命令提示符（Windows那个黑框框）中打印期权价格的小程序而已。
本科求学期间，由于机缘巧合接触到了量化交易的这一概念。一家英国场外衍生品经纪商IG Index（现在的IG.com）推出了一种全新的交易产品：One Touch Custom Bet，本质上是一种美式二元期权（American Binary Option），但允许客户自由选择行权价格和到期时间：从30分钟到2天。而IG Index最初对于这类期权的定价模型存在着若干缺陷，比如忽视了某些重要经济数据公布导致的市场波动率瞬时暴涨。在这种情况下，即使对于完全不懂编程的大二学生，也可以通过简单的“Excel表数据统计” + “盈亏比分析” + “只选有优势时下注”，实现2个月资金翻倍（且回撤低于5%）的收益水平。但由于这种交易机会的不可复现性，在这里就不更多深入其中的细节，只是想借着这个例子说明：
量化交易的门槛并没有那么高，只要肯花心思每个人都可以做量化。
2012年毕业后，我的职业经历从期货公司的量化研究员开始，2013年中开始传出国内即将推出期权的消息，天然自带量化属性的期权产品上市，当务之急就是找到能够满足期权交易需求的量化平台。彼时量化交易已经在国内的期货市场逐渐起步，文华、TB、MC、金字塔四大平台占据了市场的大多数份额，但主要都是针对CTA趋势类交易策略设计，和期权上围绕波动率交易的量化策略属于不同的方向。
本土产品略逊，那只能把目光转向外来的“和尚”，但结果却依旧失望：RTS（后来被Bloomberg收购）的交易功能比较粗糙，Horizon的期权策略无法定制开发，ORC（后并购为ITIVITI）则是连CTP的对接都要用户自己做。求学时候交易One Touch Custom Bet的经历，让我对国内期权的量化交易十分执着。现成的既然没有，那就只有发扬“吃苦耐劳”的中华民族精神，“自己动手丰衣足食”了。
尽管硕士念了个金融工程专业，但整体上对于编程的接触依旧停留在Excel VBA和Matlab写点简单的数据分析和策略回测脚本，想靠着这点知识和经验，从0开发一套量化交易系统出来未必有点“心太大”。好在当时的目标定的也挺简单，只要能实现三步功能：收取实时行情->计算波动率->输出在屏幕上，新的市场初期竞争不会太激烈，下单执行人工手点也行。
定好目标就要选编程语言了，大致是个排除法的过程：
- Excel VBA的功能太有限，而且期权波动率实时计算的压力可能也无法满足；
- Matlab学过肯定最方便，但无奈搞不定CTP API的对接，扩展编程要用其他语言，同样为科学计算设计的R语言也差不多；
- C++是CTP API的原生支持语言，但指针、内存管理等等细节对于初学者来说实在太过艰深；
- Java和C#有虚拟机的支持不用关心内存问题了，但语法还是比较复杂和啰嗦；
- 胶水类语言，由于动态语言的特点，相对容易上手一些，但Perl、Ruby、Lua在金融领域的应用资料比较少；
- 排除到最后，最好的选择就只有Python了，基础语法和Matlab比较相似，金融方面应用的资料非常丰富，作为开源软件社区氛围也挺活跃。
选定Python后就是一个快速前进的过程，从Learn Python the Hard Way的教程起步，到写出能在CMD黑框中打印期权波动率的小程序，花了差不多三个月的时间。再往后添加GUI图形界面，逐步实现从半自动到全自动的交易功能，得益于Python本身的易学易用特点以及活跃的开源社区生态，整体还是挺快的，总结一句的话：
即使没什么编程经验，通过边学边写的方式，也一样可以短时间内搭建出属于你自己的量化交易系统。
遵循着Python开源社区的原则：“没能力时从社区获得帮助，有能力后帮助回报社区”，2015年1月的时候在Github上正式开源了vn.py项目，希望可以把自己积累的经验分享出来，帮助后来人在前进的路上少踩一些坑。
vn.py项目最初的定位，就是一套教用户如何开发量化交易系统的教程，在早期功能简单、项目规模还比较小的时候，注释和代码本身就是这套教程。但随着5年时间里项目的快速成长，以上两者能传递的知识信息就显得太碎片化了，所以希望通过这本书来帮助大家实现两个目标：
- 建立成体系的量化交易系统开发知识
- 通过动手实践来积累量化编程的经验
从小语文就学的比较一般，加上第一次写书，可能字里行间有很多不足的地方，欢迎大家指正。
最后讲下本书的写作计划：因为担心动笔之后，由于种种原因（工作、偷懒、写太烂）导致太监无法完成，决定还是直接更新挂在网上，有社区这么多人监督着我应该能比较好的坚持下去，所有篇幅会更新在[vn.py社区论坛](vn.py社区 -)中，可能在其他网站转载，但如果有任何反馈还是请前往社区论坛发帖。
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