网格交易系统策略

网格交易系统策略

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1引言

上个世纪中叶的某一天，信息论之父克劳德• 香农在麻省理工大学给大家演示了他的投资理论。

具体来说，在任何一个价位，买入资金的50%作为起始仓位，当价格上涨一定幅度就卖出一部分仓位，当价格下跌一定幅度就买入一部分仓位。

香农采用了始终半仓的持仓方式，来解决震荡走势的赚钱问题。这就是网个交易的原型。

2基本概念

网格策略秉持的原则是" 仓位策略比择时策略更重要 " 。其基本操作方式就是以某点为基点，每上涨戓下跌一定点数挂一定数量空单戓多单，设定盈利目标，但不设止损，当价格朝期望方向进展时获利平仓，并在原点位挂同样的买单戓卖单。这样布下的这些交易单形成了一张像鱼网样的阵列，在震荡的市场中来回获利。

3在低波动率品种上获利

网格策略当属震荡类策略中最牛的一种。可谓“ 左右碰铃铛，听见金币响 ” 。但问题是昨天是震荡行情，今天是震荡行情，却无法知道明天是不是还是震荡行情。一旦遇到较大单边行情就会积累较大的亏损甚至直接爆仓。

即便是常年处于震荡的品种，未来也可能走出大的单边行情。所以不管是做多还是做空，直接交易单个品种，风险会随着该品种的波动率而成倍放大。

那么我们在使用网格策略的时候，会使用一种更为安全的方法。选择两个高相关度的期货合约，然后直接买卖其价差，尽管价差也可能会单边行情，但价差的波动率要比单个品种要稳定得多。

4策略原理

首先，我们要设定建仓时间和基准价位。建仓需要尽量选择在震荡行情相对底部的位置。并记录下建仓的价格基准。确定好基准价位，就可以建立网格图表了。

如上图，我们以基准价格建仓，初始仓位是50%。在高于基准价位时，价格每上涨5%，就卖出一部分仓位；在低于基准价位时，价格每下跌3%，就买入一部分仓位。

为了在期望值上使得整个系统的收益大于0，我们在设定买卖档位时，并非对称，而是设计成每下跌3%买入，每上涨5%卖出。

5绩效展示

6特别提示

市场唯一不变的就是一直在变，并且未来不可预测，过去的回测结果并不代表未来。

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