2018 年R Finace 芝加哥的会议
| 2018年6月1日星期五 | |
|---|---|
| <nobr>08:00至09:00</nobr> | 可选的会前教程 |
| Dirk Eddelbuettel：Rcpp：从简单的例子到机器学习（pdf） | |
| R. Douglas Martin：量化金融稳健统计教程（pdf） | |
| Brian Peterson：使用quantstrat / blotter进行定量策略评估（html） | |
| Dale Rosenthal：财务建模之旅（pdf） | |
| M. Weylandt，L。Damiano：使用Stan的贝叶斯推理和波动率建模 | |
| <nobr>09:00 - 09:30</nobr> | 报名（2楼）和欧式早餐（3楼） |
| 研讨会之间的过渡 | |
| <nobr>09:30 - 09:35</nobr> | 开始 |
| <nobr>09:35 - 09:40</nobr> | 赞助商介绍 |
| <nobr>09:40 - 10:04</nobr> | 于力：使用R（pptx）分析基金流量点击数据的预测能力 |
| Daniel Melendez：R的资产和负债管理 | |
| Daniel McKellar：全球金融社区：地理和行业影响（pdf） | |
| Jonathan Regenstein：Shiny Fama French | |
| <nobr>10:04 - 10:24</nobr> | Majeed Simaan：资产配置中经验法则的理性解释（pdf） |
| <nobr>10:24 - 10:44</nobr> | Kris Boudt：最小正则化协方差行列式估计量（pdf） |
| <nobr>10:44 - 11:05</nobr> | 打破 |
| <nobr>11:05 - 11:55</nobr> | Norm Matloff：统计灰姑娘：我们其余部分的并行计算（pdf） |
| <nobr>11:55 - 12:55</nobr> | 午餐 |
| <nobr>12:55 - 13:15</nobr> | Matthew Ginley：单调约束下罕见事件预测的近似值（pdf） |
| <nobr>13:15 - 13:35</nobr> | Rainer Hirk：使用R包mvord的多元序数回归模型的信用风险应用（pdf） |
| <nobr>13:35 - 13:59</nobr> | Wilmer Pineda：使用Vine-Copula模型估算风险股票市场价值的贝叶斯估值（pdf） |
| Neil Hwang：动态k-Partite随机块模型（pptx） | |
| Glenn Schultz：规模固定收益分析：利用R和债券实验室改善UST证券市场（pptx） | |
| Dirk Hugen：通过PL / R扩展与R和PostgreSQL进行投资分析（pdf） | |
| <nobr>13:59 - 14:19</nobr> | Michael Gordy：应用于风险管理的预测分布光谱回溯测试（pdf） |
| <nobr>14:19 - 14:39</nobr> | 打破 |
| <nobr>14:39 - 15:09</nobr> | Mario Annau：hdf5r - 用于R Reloaded的HDF5（html） |
| 大卫史密斯：用云中的并行编程加速R（pptx） | |
| Stephen Bronder：Stan（差不多！）现在拥有GPU功能！高斯过程的示例性能（pdf） | |
| XIn Chen：使用Rcpp进行Gamma分布式数据弹性网络正则化的广义线性模型拟合（pdf） | |
| JJ Lay：在R中实现具有多个GPU的随机波动率和利率模型（pdf） | |
| <nobr>15:09 - 15:29</nobr> | Michael Kane：评估Bittrex加密货币市场的系统性风险（docx） |
| <nobr>15:29 - 15:49</nobr> | William Foote：极端金融中的冒险：重金属的市场风险（docx） |
| <nobr>15:49 - 16:13</nobr> | Justin Shea：经济时间序列过滤：另类方法（pdf） |
| Thomas Zakrzewski：Q-Gaussian缺省概率模型（pdf） | |
| Paul Laux：围绕宏观经济新闻事件的方差风险预测时间（pdf） | |
| Hernando Cortina：Just Stocks的非样本Alpha（pptx） | |
| <nobr>16:13 - 17:03</nobr> | JJ Allaire：使用TensorFlow和R（html）进行机器学习 |
| <nobr>17:03 - 17:08</nobr> | 有关接待和晚餐的信息 |
| <nobr>17:08 - 18:38</nobr> | 会议接待 |
| <nobr>19:08 - 19:08</nobr> | （可选）转入会议晚宴 |
| <nobr>19:08 - </nobr> | （可选）会议晚宴（屋顶，温德姆酒店） |
| 2018年6月2日星期六 | |
| --- | |
| <nobr>08:00至09:00</nobr> | 咖啡/早餐 |
| <nobr>09:00 - 09:05</nobr> | 开始 |
| <nobr>09:05 - 09:35</nobr> | Ilya Kipnis：波动性ETN交易策略入门（pptx） |
| Matt Dancho：** Tidyverse**的时间序列平台（pptx） | |
| Carson Sievert：使用dash for R为财务构建反应式Web应用程序 | |
| Michael Kapler：交互式探索R中的季节性模式（pdf） | |
| Bernhard Pfaff：R包rbtc：核心比特币API的实现（pdf） | |
| <nobr>09:35 - 09:55</nobr> | Eran Raviv：使用ForecastComb包预测R中的组合（html） |
| <nobr>09:55 - 10:15</nobr> | Leopoldo Catania：预测加密货币时间序列（pdf） |
| <nobr>10:15 - 10:35</nobr> | 打破 |
| <nobr>10:35 - 10:55</nobr> | Guanhao Feng：Deep Learning Alpha（pdf） |
| <nobr>10:55 - 11:15</nobr> | 肖乔：相关的特殊波动率冲击（pdf） |
| <nobr>11:15 - 12:05</nobr> | 李登：AI In Finance（pptx） |
| <nobr>12:05 - 12:35</nobr> | Keven Bluteau：异常的语气和异常的回报：事件研究分析（pdf） |
| Samuel Borms：R包的编程，计算，汇总和预测与文本情感（pdf） | |
| Kyle Balkissoon：投资研究的天气和文本数据（pdf） | |
| Petra Bakosova：季节性影响，趋势和预先公告漂移：从异常到交易（pdf） | |
| 车观：机器学习在数字货币价格预测中的应用（pdf） | |
| <nobr>12:35 - 13:40</nobr> | 午餐 |
| <nobr>13:40 - 14:00</nobr> | David Ardia：质疑有关经济增长的新闻：使用数千种基于新闻的情感价值进行稀疏预测 |
| <nobr>14:00 - 14:20</nobr> | Dries Cornilly：用于建模高频金融时间序列的rTrawl包（pptx） |
| <nobr>14:20 - 14:40</nobr> | 路易斯达米亚诺：高频股市的分层隐马尔可夫模型（pdf） |
| <nobr>14:40 - 15:10</nobr> | Phillip Guerra：从业者对使用自动交易算法的辩护（pdf） |
| Krishna Kumar：基因规划应用于外汇交易 | |
| 布莱恩刘易斯：在前往巴纳赫空间途中发生了一件有趣的事情 | |
| Pedro Albuquergue：有条件的自回归价值风险：CAViaR的所有风格。（PDF） | |
| Angela Li和Soumya Kalra：R-Ladies on Diversity（pptx） | |
| <nobr>15:10 - 15:30</nobr> | Stephen Rush：货币风险和信息扩散（pdf） |
| <nobr>15:30 - 15:50</nobr> | 打破 |
| <nobr>15:50 - 16:10</nobr> | Jasen Mackie：圆形交易模拟（HTML） |
| <nobr>16:10 - 16:30</nobr> | Thomas Harte：交易不可交易的股票：当价格无法观察时定价衍生品（pdf） |
| <nobr>16:30 - 16:50</nobr> | 结论 |
| <nobr>16:50 - 17:05</nobr> | 过渡到克鲁兹布兰卡 |
| <nobr>17:05 - 21:20</nobr> | Cruz Blanca会后接待处 |
网友评论