穿刺锤子线量化
K线中的刺透形态由两个蜡烛线组成，第一天是一根阴线，第二天是一根阳线，阳线开盘低于第一天收盘价，且收盘低于第一天开盘价。如下图
锤子线形态则是单根K线，很好识别，就是收盘开盘价接近，下长影长度为实体长度2倍以上。
通常很少直接使用穿刺或者锤子形态直接买卖，而是根据当前K线形态所处位置，配合其他因素，比如成交量，周线，MACD或其他指标分析。
本文混合使用穿刺和锤子线形态做量化分析，使用A股全市场股票，最终成功率可以达到70%。
基础的量化代码如下:
#设置K线文件目录
config.source.k.dir=data
#设置分笔数据文件目录
config.source.ticket.dir=tick
#设置K线数据格式
config.source.k.format=default
#定义单日股票买入排序,默认为成交量降序(可选升序)
config.trade.buy.order=desc
#定义股票卖出时机,默认为尾盘(可选第二天开盘价-早盘)
config.trade.sale.point=close
#是否使用立即止盈模式,达到设定盈利立刻卖出
config.trade.sale.rapid=yes
#设置单股最大持有日期
config.trade.max.hold.day=3
#设定单股买入后再次买入禁买日期间隔
config.trade.min.exclude=6
#设置止盈点
config.trade.max.profit=64.0
#设定止损点
config.trade.max.lost=-9.0
#设定交易成本(千分之.)
config.trade.tradecost=0.8
#设定单日最大可买股票数
config.trade.max.count=3
#设定股票买入最大允许涨幅
config.trade.max.allow.increase=3.2
#设定股票买入最大允许跌幅
config.trade.max.allow.decrease=-3.2
buy.k.穿刺,-1
buy.k.锤子线,0
策略以前1天形态为穿刺，当前为锤子线为选股依据，持股市场为3天。
结果如下：
成功率接近60%，最大回撤32%，最终收益20%，为盈利策略。考虑到回撤偏大，收益偏小，不会使用此此策略操作。
考虑到穿刺和锤子线形态定义，以上代码并没有考虑到当前K线所处位置，下面增加上股价处于空头区间，具体使用移动均线，如下
buy.k.穿刺,-1
buy.k.锤子线,0
buy.ohlc.close,0<ma,5,0
buy.ma,5,0<ma,10,0
buy.ma,10,0<ma,21,0
这里，如果当日股价低于5日均线，5日低于10日均线，10日低于21日均线，则认为当前股价大概率反弹，量化结果如下图
成功率高了点，但是最大回撤也高了点，同时最终盈利大幅降低了。
看来优化力度不够，继续
buy.k.穿刺,-1
buy.k.锤子线,0
buy.ohlc.increase,0>value,-3.0
buy.ohlc.increase,0<value,3.0
buy.ohlc.high,0<ohlc.close,-1
buy.ohlc.close,0<ma,5,0
buy.ma,5,0<ma,10,0
buy.ma,10,0<ma,21,0
这里把锤子线涨幅设定为-3%-3.0%之前，测试结果如下：
成功率终于超过了60%，但是净收益也没了，需要继续优化。量化逻辑并没有错。
看看这次的选股有宁波高发，三木集团，杭州高新等。
然后如何优化呢，可以考虑优化锤子线形态，把量化日涨幅限定在-3%-3.0%之间
buy.k.穿刺,-1
buy.k.锤子线,0
buy.ohlc.high,0<ohlc.close,-1
buy.ohlc.close,0<ma,5,0
buy.ma,5,0<ma,10,0
buy.ma,10,0<ma,21,0
buy.ohlc.increase,0>value,-3.0
buy.ohlc.increase,0<value,3.0
结论如下
成功率62.5%，最大回撤-18.7%，净收益18%，马马虎虎，还需要优化
然后考虑穿刺形态和锤子线关系，后者位置不应该比前者后效果应该会好点，加上下句再测试
buy.ohlc.close,0<ohlc.close,-1
成功率72.3%，最大回撤7.2%，买入17天，净收益29.4%，此策略已经可以用于实战了。为了避免过度优化，就不再继续优化了。
之前牛哥发过一篇布林轨道的量化策略，下面发一个二者合并后的盈亏图。
净收益42%，最大回撤-7.0，成功率77%，相当不错了，
策略合并后最近选股为白银有色，胜利股份，联美控股，国投中鲁~
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周五美股大涨，明天A股大概率高开~
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