海螺水泥量化

今天闲来无事，翻了翻几个股票的K线，其中包含海螺水泥。

大致谈谈海螺水泥K线特点。

海螺水泥股价具有超大盘股的特点，其中平底止跌和大跌反弹相对好点。

先看平底止跌，例如2018-10-10以后几日，2018-09-12以后几日,2017-11-02以后几日等都属于平底。

做成量化策略，大致代码如下：

config.source.pool=sh600585

buy.ohlc.increase,0>value,-1.2

buy.ohlc.increase,0<value,1.2

buy.ohlc.increase,-1>value,-1.2

buy.ohlc.increase,-1<value,1.2

buy.ohlc.increase,-2>value,-1.2

buy.ohlc.increase,-2<value,1.2

含义是如果是连续三日涨跌在-1.2% - 1.2%之间则第四日开盘买入，连续持股3天。量化结果如下

过去三年可以有64%的成功率，仅7.0%的最大回撤，净收益则是35%，看上去不是特别好，但是要看到只交易39次，持股不足半年。这个收益相当不错。

另外，我查了海螺水泥2015年前的K线，大致结论是2013年-至今它的K线走势特点基本未变。2013前感觉此策略不太合适。

也可以换个角度，如果海螺水泥连续大跌几天后买入情况如何，也可以量化测试下。

脚本如下：

config.source.pool=sh600585

buy.ohlc.increase,-2<value,-2.5

buy.ohlc.increase,-1<value,1.8

buy.ohlc.increase,0<value,-2.5

方式是根据最近三日股价涨幅分别不超过-2.5,1.8,-2.5则第四日买入，结论如下

具有80%的成功率，不过最近三年只有5次交易机会。

此量化策略也适合于美的集团。

看到这里，如果持有海螺水泥被套，最好的办法就是逢低做T。

以上策略都是随手写的，不作为买卖凭证，仅供量化参考

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中秋期间港股大跌，明天A股走势不容乐观。

明天无买股计划，量化指数亦无选股。