readme

编译方法：

Requirements:

1. 使用ICC 编译,使用gcc 会有warning
2. 需要 Evolution/UtilHeader 这个项目
3. ICC 编译时 需要加上 imf,irng,svml,否则会出现能编译，但是python import 时找不到

进入PyUtil目录后：

./make.sh

注意 现在改成使用UtilHeader 这个路径下面的文件，编译环境需要调整下

使用方法(以ipython 为例)

1. import WqUtils (必须 WqUtils.so 在sys.path 路径中)

2. 使用 WqUtils.PyFastLog

   a = WqUtils.PyFastLog()
   a.init()
   a.log()
   

3. 使用 WqUtils.PyIPCMQ

   a = WqUtils.PyIPCMQ(...)
   ptr = a.pull()
   #(data 是一个python class,但是它包含c++ 代码中相对应struct的成员 )
   data = PyIPCMQ.asTradeMsg(ptr) 
   or data = PyIPCMQ.asWQData(ptr)
   

   还提供一个工具函数,根据主力次主力拿到真实合约
   tickerName = PyIPCMQ.market2STName("rb0001")

   以上是旧版的用法，仍然可以用，但不推荐

   新版本(20170622) 推荐的用法

   事先，你必须知道 server 上 IPCMQ 里面存放的数据是 WQData 还是TradeMsg
   然后 ，参照testIPCMQ.py 演示的代码

   如果是存放TradeMsg

   mq =PyTradeMsgIPCMQ(ipcKey=0x0b0b0200,queueID="MSG_EMS_RSP",  \
       appID="YourName4",isreader=True)
   msg = mq.pull()
   print msg
   print msg.cmdType
   pritn msg.engineID
   # 注意 TradeMsg 比 WQData 的 pull 返回值 多了两个字段:cmdType 和 engineID
   # 也可以自己根据 msg.cmdType,msg.engineID 来判断 msg.data是哪种数据
   # 支持PyTRawOrder,PyTOrderAction,PyTEngInfo,PyTEmsNotice,
   # PyTRspExch,PyTRspFill,PyTRspOver  这七种数据结构,
   # 成员变量和C++中struct 保持一致
   if isinstance(msg.data,PyTRawOrder):
       print msg.data.orderID
       ...
   elif  isinstance(msg.data,PyTRspExch):
       pass
   elif  isinstance(msg.data,PyTRspExch):
       pass
   

   如果存放 WQData

   mq = PyWQDataIPCMQ(ipcKey=0x0ae8c120,queueID="ares",  \
       appID="YourName",isreader=True)
   msg = mq.pull()
   # 返回的msg 是 PyWQTickerIndex,PyWQTimeEvent,PyWQFutureL1,
   # PyWQFutureL2,PyWQFutureL2Shfe 中的一种,对应 c++ 的 相应wqdata
   print msg
   print type(msg)
   if  isinstance(msg,PyWQTickerIndex):
       pass
   

4. 使用TimeUtil

   WqUtils.TimeUtil.getTimeUs()
   WqUtils.TimeUtil.getTimeNs()
   WqUtils.TimeUtil.getClock()
   WqUtils.TimeUtil.getClockLow()
   WqUtils.TimeUtil.getTimeNsDay(clock,fauseAdjust)
   WqUtils.TimeUtil.getTimeStr(outLen,ns)
   WqUtils.TimeUtil.getDateStr(rollBack)