一、ALGLIB简介

ALGLIB是一个跨平台的数值分析和数据处理库。它支持多种编程语言（C ++，C＃，Delphi）和多种操作系统（Windows和POSIX，包括Linux）。
ALGLIB功能非常强大，其主要功能包括：

• 数据分析（分类/回归，统计）
• 优化和非线性求解器
• 插值和线性/非线性最小二乘拟合
• 线性代数（直接算法，EVD / SVD），直接和迭代线性求解器
• 快速傅立叶变换和许多其他算法

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二、ALGLIB库下载

本教程所使用的环境为Visual Studio 2017开发环境，其它版本的VS配置过程相似。首先我们进入ALGLIB官网(http://www.alglib.net/)进行下载，对于初学者建议选择ALGLIB免费版本进行下载。本教程选择的当前最新版本ALGLIB 3.15.0 for C++，将alglib-3.15.0.cpp.gpl下载至本地，并进行解压得到cpp文件夹。
cpp文件夹中主要包括：

• src：资源文件夹（里面包括了我们后面配置所需的.cpp文件与.h文件）
• tests：测试代码Demo文件夹，用于测试ALGLIB第三方库是否添加成功
• gpl2, gpl3：这是开源协议，不用管
• manual.cpp：官方帮助文档，非常详细！！

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三、ALGLIB库配置及测试

虽然在manual.cpp官方文档中对于ALGLIB库配置有相关说明，如下图所示

ALGLIB配置官方说明

但是我感觉还是文档描述的不是很清楚，有些地方还是需要注意一下，所有我记录一下（其实正如文档所说的，非常简单）。本教程将演示linalg线性代数算法包的配置（tests文件夹中也有相关的Demo），关键步骤如下：

• 首先用VS2017创建一个控制台示例工程（注意：2017版本VS会默认使用pch.h预编译头，建议在项目属性中取消使用pch.h预编译头，否则会和第三方库代码中stdafx.h预编译头有冲突）。
• 然后将我们所需功能对应的h.，cpp.文件加入到我们项目源文件中（注意：需要处理好各个包之间的依赖关系，都要拷贝进源文件夹添加到项目中，特别是stdafx.h，可别丢了），并且在VS的解决方案资源管理器中添加现有项。
• 最后在主函数中，添加以下代码进行编译测试，若程序正常执行则已经完成了算法库的配置。

#include "linalg.h"

int main()
{
    alglib::real_2d_array a("[[1]]");
    alglib::spdmatrixcholesky(a, 1, true);
    return 0;
}

根据自己的需求添加相应的ALGLIB算法库，ALGLIB算法库很强大，非常值得学习！
大家在配置过程中有什么疑问，欢迎在下面留言，谢谢大家~