希尼亚女大公是亚历山大三世和丹麦德格玛公主的长女，1875年出生。由于母亲是丹麦公主，姨妈是英国王储妃，一个舅舅是希腊国王，一个舅舅是丹麦国王，所以希尼亚从小和英国、希腊、丹麦家的表兄弟姐妹们相处融洽。
少女时代的希尼亚女大公有了一个追求者，那是她的同门堂叔亚历山大·米哈伊洛维奇大公，比她年长9岁。15岁时希尼亚就像嫁给亚历山大，但是她的父母反对这对年轻人的结合，不仅仅是因为她们是同门堂叔侄，亚历山大三世对他们这一家没有好感，德格玛皇后也很不喜欢亚历山大这个年轻人，觉得他傲慢。
在家族长辈的劝说和年轻人的坚持下，特别是亚历山大三世深感自己快到尽头了，在1894年夏天，亚历山大三世应许了孩子们的这段感情，这对年轻人终于如愿成婚，希尼亚女大公觉得幸福极了。但是也就是这一年，亚历山大三世去世，希尼亚的哥哥尼古拉二世登基。
这对夫妇结婚后生育了七个孩子，由于他们的孩子从父亲那里算是沙皇尼古拉一世的第四代，所以他们都没有大公或是女大公的头衔，只是王子和公主。希尼亚女大公结婚后积极投身社会活动，她的丈夫则是俄军海军将领，参加了日俄战争和一战。
俄国大革命爆发后，他们全家先是逃到克里米亚，后通过英国方面的关系，来到了英国，但是她的哥哥弟弟却没有如此好命，他们均死在了俄国。希尼亚女大公后来和妹妹奥尔加一起移居丹麦陪伴在母亲身边。
她和她的丈夫因为是尼古拉二世最亲的亲人（母亲除外），所以一直受托管理沙皇在巴黎的巨额财产，这引起皇室宗室的不满，尤其是“真假公主”出现后，一批各怀鬼胎的宗室支持真假公主，企图得到沙皇的财富，但是希尼亚女大公不为所动。
在母亲去世后，希尼亚又回到英国生活，与表妹，一直未婚的英国公主维多利亚公主相伴，而她的孩子们大部分生活在法国。1960年，希尼亚女大公去世，享年85岁。
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