这节从B-S Formula的要求逆推出需要的知识。
参考阅读书目：
《Stochastic Process》Sheldom M.Ross
《An Elementary Introduction to Mathematical Finance》Chapter 2-3
《Options, Futures and Other Derivatives》Chapter 13
《数理金融》第一卷 第三章、第四章
《Analysis of Financial Time Series》Chapter 6
1、随机过程：
1
2、Markov过程、Markov性
1
3、正态分布：
①
1
②
2
4、Brown Motion (Wiener Process)、Geometric Brown Motion
①
1
②
2
③
3
④
4
⑤
5
上述内容掌握之后即可理解B-S Formula的“简单版本”，如下涉及随机积分、偏微分方程等知识，掌握后即可理解B-S Formula的“偏微分方程版本”。
5、
①Brown Motion for Stochastic
1
②Itō Calculus
1
③Itō Lemma
1
2
3
6、Monte-Carlo Method
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