推荐论文阅读之ESM2

介绍

CVR转化率预估过程中存在样本选择偏差和数据稀疏问题。这两个问题在阿里的上一篇论文ESMM中有提到，这里介绍一下。

• 样本选择偏差：CVR模型建模通常使用点击后的样本post-click，或者说使用记录用户在点击后是否产生订单的数据；而模型在实际应用过程中是在整个样本空间上，用户还没有发生点击。这就导致数据有偏，不同分布。在post-click样本上建模后，在实际应用过程中并不能保证模型的准确性，而且应用模型的泛化能力。

样本空间

• 数据稀疏：在电商系统，如淘宝，用户的行为链，通常包括曝光、点击、购买，各个阶段的数据量逐渐减少。使用post-click数据建模，这部分数据量相较于用于CTR训练的数据少1-3个数量级。

ESMM模型使用多任务学习，分别学习post-view点击率CTR和post-view 点击转化率CTCVR，目标CVR通过两者计算得到CVR=CTCVR/CTR；点击率CTR是在整个样本空间上，即所有的曝光样本进行训练，CTCVR也是在整个曝光样本上进行训练，pCTCVR=pCTRpCVR，最终的CVR任务也是在整个曝光样本上进行训练，应用，这样就可以解决样本选择偏差问题。同时两个任务CTR、CVR底层的embedding权重是共享的，可以缓解*数据稀疏问题。但是由于订单样本相较于曝光样本来说是在是太少，只有不到0.1%的曝光样本最后产生了订单；数据稀疏问题不能得到充分解决。

行为分析

通过对用户的网购行为进行分析，发现用户在发生点击行为后通常会有几种和购买行为相关的操作，进而提出了一种将post-click行为分解的建模方法。post-click行为根据是否和购买行为相关，可以分为决定性行为Deterministic和其他行为，决定性行为包括：加入购物车，加入心愿清单。这两种行为插在点击和购买之间，形成行为序列"曝光->点击->D(O) Action ->购买"。在这个行为序列图上进行模型建模，可以充分利用整个样本空间上的曝光样本，此外，由于加入购物车、加入心愿清单的样本数据相比购买数据会大很多，使用来自D、O Action的监督信号可以同时有效解决抽样选择偏差和数据稀疏问题。

基于这个想法，提出了ESM2模型。根据在序列图上定义的条件概率，使用多任务学习分别预测各自的小目标，然后将它们合并构成最终的CVR预测结果。

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模型分为3个模块：SEM、DPM和SCM。其中SEM，embedding权重共享层，在多个子任务之间共享权重，充分利用所有的曝光样本数据；DPM，分解预测模块，分解计算自己的任务task；最后是SCM，序列组合模块，将多任务的结果进行组合，构成最终的目标CVR。

简单来说，ESM2的三个模块，功能分别是embedding训练结果共享、单任务训练，多任务组合得到最终结果CVR。

用户行为序列"曝光-> 点击->D/O Action -> 购买"，从收集到的数据集，我们可以知道构建不同的标签，是否点击、是否点击&发生D行为、是否点击&发生O行为，是否点击&是否转化（可以简化为是否转化），因为D行为和O行为是互斥的，点击&发生O行为=1-点击&发生D行为。不同的标签就可以用于不同的任务进行学习、训练。

任务分解

曝光-> 点击：点击率建模。在整个曝光样本上进行训练。

pctr

表示曝光后发生点击的概率，v表示是否发生曝光，取值为{0,1};c表示是否发生点击行为，取值为{0,1}。下标i表示第i个曝光样本。。

曝光-> 点击 -> D Action：在整个曝光样本上进行建模。

ctavr

其中，a表示是否发生D行为，取值为{0,1}。

根据全概率公式可以，曝光样本发生D行为的概率等于曝光样本发生点击&D行为的概率 + 曝光样本未发生点击但发生D行为的概率。因为如果曝光样本发生了D行为，那么必然发生了点击行为，所以, ,其中表示第i个曝光点击样本发生D行为的概率：点击->D Action。

点击->转化：点击->D/O Action -> 转化。

pcvr

其中b表示第i个曝光样本发生转化行为，取值为{0,1}。根据全概率公式和条件概率公式可以知道，

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曝光-> 点击->转化：曝光-> 点击-> D/O Action->转化，完整行为序列。

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PCTCVR=PCTR*PCVR.

根据收集到的三类标签：曝光后是否点击、曝光样本是否发生D Action(曝光->点击->D Action)，曝光样本是否发生转化(曝光-> 点击->D/O Action ->转化)，可以分别对pctr、pctavr、pctcvr在整个曝光样本上进行建模训练。同时根据条件概率可以知道，我们最终的目标PCVR也适用于整个曝光样本，pCVR=pCTCVR/pCTR，这样就可以解决样本选择偏差问题，同时由于D/O Action行为样本相比于转化样本数据量会提升，对于数据稀疏问题也可以得到进一步缓解。

Loss定义

三类标签，三种loss分别是pctr、pctavr、pctcvr loss。每种loss使用交叉熵损失函数：

ctr loss ctavr loss

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最终loss为三者的加权和：

Loss函数

实验&其他

实验结果

其他：

深度学习网络的超参数调整

控制变量法。逐个调整，对于调整的当前超参数，比如MLP层数，通过选择不同的参数，进行训练、评估验证；将评估结果整理，通过图表展示，选择合适的参数。

调参

数值特征的embedding表示

对于数值特征进行embedding表示前，一般需要先进行离散化表示转化为one-hot特征，进而embedding训练。论文指出，数值特征离散onehot转化后进行embedding训练会影响模型的表现效果。因此，对数值特征进行正则化，然后进行tanh函数转化，这部分特征不进行embedding训练表示。

数值特征转化

这部分特征转化后直接拼接离散特征的embedding表示，然后送到esm2模型进行训练、评估。