最近两天都在码代码，统计套利的程序开始小批量实盘操作。
每次捕捉到不同交易所之间，同一个币的价格差超过最近一段时间平均价格差的2%的时候，就会自动对冲交易。在相对价高的交易所卖出，相对价低的交易所买入。
不过遇到几个问题，没想明白：
1. 套利的程序很难在没有大量ticker/depth历史数据的时候精准回测
2. 统计套利的均值计算时间多久合适
下载了一本《统计套利》的书，开始学习。
感兴趣、或有经验的朋友，欢迎一起学习和讨论。
ps. 今天研究了一下0x，是一个支持去中心化交易的协议。并且他们自己实现了这个协议，大家可以简单的用他们提供的js文件，跑起来一个去中心化的交易所。不过它是基于ETH的，所以只能交易ER20的币种。
看了一下白皮书，写的很简单，理念居多。
看了一下代码，的确实现的接口很简单，容易上手。
看了一下交易量，很小，现在还是概念的阶段。
看了一下，价格走势，基本上还是靠消息在支撑价格的阶段。
不过从产品的角度，做的还不错，开始小量定投一些。
小码哥看项目有一个很重要的决策因子，就是产品的用心程度。比如网页，白皮书，周边的工具等等。网页上用的字体、配图、配色，在产品上每一个细节都用心的团队，至少是认真对待自己的项目的。比起那些白皮书漏洞百出，网页随便做一下就来圈钱的项目，一眼就能看出差别。
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