机器学习-模型评估与选择

作者: 田浩thao | 来源:发表于2019-06-09 17:31 被阅读0次

1、前言

对于相同的数据及问题，可以有不同的算法模型解决，那么如何评价不通算法的优劣，以及最终应该选择哪一种？针对这些问题，本文将做简单介绍。

2、常见术语

过拟合：：模型由于学习的“太好”，在训练集上表现很好（训练误差小），而在新样本上表现很差（泛化误差大）。
欠拟合：：与过拟合相对的概念，模型对训练集还没有完全学习好，在训练集上就表现不好（训练误差大）。
误差：：模型预测值与真实值之间的差异。
训练误差（经验误差）：：模型在训练集上的误差。
泛化误差：：模型在新样本上的误差。

3、模型性能度量

3.1 回归任务

假设 $Y=\left\{y_{1}, y_{2}, \ldots, y_{n}\right\}$ 为真实数据， $\hat{Y}=\left\{\hat{y}_{1}, \hat{y}_{2}, \ldots, \hat{y}_{n}\right\}$ 为预测结果数据，则：

均方误差（平方损失）MSE：回归任务中常用的性能度量
$M S E=\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n}\left(y_{i}-\hat{y}_{i}\right)^{2}$
均方根误差（root mean squared error）RMSE：
$R M S E=\sqrt{MSE}=\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n}\left(y_{i}-\hat{y}_{i}\right)^{2}}$
平均绝对误差（mean absolute error） MAE：
$M A E=\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n}\left|y_{i}-\hat{y}_{i}\right|$
均方根对数误差（root mean squared logarithmic error） RMSLE：
$R M S L E=\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n}\left(\log \left(\hat{y}_{i}+1\right)-\log \left(y_{i}+1\right)\right)^{2}}$

3.2 分类任务

错误率：分类错误样本数占总样本数的比例。
精度：分类正确样本数占总样本数的比例，精度 = 1 - 错误率。
混淆矩阵：
对于二分类问题，根据分类结果可以得到以下混淆矩阵：

真实情况	预测结果	-
-	正例	反例
正例	TP（真正例）	FN（假反例）
反例	FP（假正例）	TN（真反例）

查准率：预测为正例的结果中，预测正确的占比
$P=\frac{TP}{TP+FP}$
查全率（召回率）：真实正例中，预测正确的占比
$R=\frac{TP}{TP+FN}$
P-R曲线（查准率-查全率曲线）：查准率为纵轴，查全率为横轴
P-R曲线与平衡点示意图

上图中A曲线将C曲线完全包住，则A优于C；
A与B有交点，则比较A与B平衡点（" 查准率=查全率"），所以A有于B

F1度量：直接用平衡点去度量有些简化，在实际评估中，更多的是用F1度量（基于查准率与查全率的调和平均 $\frac{1}{F 1}=\frac{1}{2} \cdot\left(\frac{1}{P}+\frac{1}{R}\right)$ ）
$F 1=\frac{2 \times P \times R}{P+R}=\frac{2 \times TP}{样本总数+TP-TN}$
$F_{\beta}$ 度量：在实际应用中，可能对查全率与查准率重视程度不同， $F_{\beta}$ 是加权调和平均： $\frac{1}{F_{\beta}}=\frac{1}{1+\beta^{2}} \cdot\left(\frac{1}{P}+\frac{\beta^{2}}{R}\right)$ ， $F_{\beta}$ 表达式如下：
$F_{\beta}=\frac{\left(1+\beta^{2}\right) \times P \times R}{\left(\beta^{2} \times P\right)+R}$
${\beta}>0$ 代表查全率对查准率的重要性，当 ${\beta}=1$ 则变为F1； ${\beta}>1$ 查全率更重要， ${\beta}<1$ 查准率更重要。
宏F1（ $\operatorname{macro}-F1$ ）度量：在实际应用中，可能会<1>对样本进行多次训练/测试、<2>对不同样本进行训练/测试、<3>多分类任务，对没两个类别组个成一个混淆矩阵等。这些都会产生n个混淆矩阵，最终我们想根据这n个混淆矩阵去度量模型。所以有了以下表达式：
$\operatorname{macro}-F 1=\frac{2 \times \operatorname{macro}-P \times \operatorname{macro-R}}{\operatorname{macro}-P+\operatorname{macro}-R}$
其中：
宏查准率（ $\operatorname{macro}-P$ ）
$\operatorname{macro}-P=\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} P_{i}$
宏查全率（ $\operatorname{macro}-R$ ）
$\operatorname{macro}-R=\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} R_{i}$
微F1（ $\operatorname{micro}-F1$ ）度量：在宏F1计算中，先根据每个混淆矩阵计算其查全率与查准率，最后进行平均；我们也可以先对所有混淆矩阵求TP、FP、TN、FN的平均值，然后再进行求解，此时得到微F1（ $\operatorname{micro}-F1$ ）度量：
$\operatorname{micro}-F 1=\frac{2 \times \operatorname{micro}-P \times \operatorname{micro}-R}{\operatorname{micro}-P+\operatorname{micro}-R}$
其中：
"微查准率" (micro-P)：
$\operatorname{micro}-P=\frac{\overline{T P}}{\overline{T P}+\overline{F P}}$
"微查全率" (micro-R)：
$\operatorname{micro}-R=\frac{\overline{T P}}{\overline{T P}+\overline{F N}}$
ROC曲线：纵轴为：真正例率（TPR），横轴为：假正例率（FPR）（这里可以做如下设想：预测结果是0-1的概率，则对于二分类问题，阈值越接近0，则FPR会逐渐增大，但是TPR也会增大）
"真正例率" (TPR)： 真实正例中，预测正确的占比（与查全率\召回率相同）
$\mathrm{TPR}=\frac{T P}{T P+F N}$
"假正例率" (FPR)： 真实反例中，预测错误的占比（真实为反例，却预测成正例的占比）
$\mathrm{FPR}=\frac{F P}{T N+F P}$
ROC曲线与AUC示意图
当模型A将B的ROC曲线完全包住，则模型A优于B;
当两个模型有交集，则与坐标轴围成的右下角面积越大，则约优。
AUC：ROC曲线下方面积，面积越大，模型越好。理想目标：TPR=1，FPR=0,即上图a中(0,1)点，所以ROC曲线越靠拢(0,1)点，越偏离45度对角线越好。
代价敏感错误率与代价曲线：在实际应用中，对一些类别的误判可能造成的后果是不同的。例如：在医学生，将患者误判为健康人，与将健康人误判为患者的代价是不同的。所以此时需要考虑不代价敏感错误率。令 $D^{+}$ 与 $D^{-}$ 分别代表样本集D 的正子集和反子集，则"代价敏感" (cost-sensitive)错误率为：
$\begin{aligned} E(f ; D ; c o s t)=& \frac{1}{m}\left(\sum_{\boldsymbol{x}_{i} \in D^{+}} \mathbb{I}\left(f\left(\boldsymbol{x}_{i}\right) \neq y_{i}\right) \times \operatorname{cost}_{01}\right.\\ &+\sum_{\boldsymbol{x}_{i} \in D^{-}} \mathbb{I}\left(f\left(\boldsymbol{x}_{i}\right) \neq y_{i}\right) \times \cos t_{10} ) \end{aligned}$
其中， $\cos t_{i j}$ 表示将第i 类样本预测为第j 类样本的代价，m为总样本数。
关于代价曲线这里不做太多介绍，有兴趣可以参考知乎上一篇帖子知乎上一篇帖子，分析的比较详细。这里只需要知道对于不同的分类错误，会有不同的代价，具体需根据实际情况进行设计。

4、模型评估方法

利用训练样本（“训练集”）之外的测试样本（“测试集”），对模型性能进行评估，将模型在测试集上的表现（“测试误差”）近似为模型的泛化能力（“泛化误差”）

4.1 留出法

对样本进行分层采样，例如对于二分类样本中，正、反样本各有500个，留30%作为测试样本，则应该分别对正、反样本采样150个作为测试样本（分层采样）。
利用不同的训练样本，其训练的模型也是有差异的，所以一般会采用多次留出法，最后对每次结果进行平均作为最终模型的评估结果。
该方法中涉及留出一定比例的样本作为测试集，但是这个比例是无法计算的。留的太多，则训练的模型可能离真实模型比较远；留的太少，则评估结果可能不够准确。一般选择1/5-1/3比例的样本作为测试样本。

4.2 交叉验证

交叉验证法通常称为“k折交叉验证”（“k-fold cross validation”）,k最常见的取值为10，下图是10折交叉验证示意图：

10折交叉验证示意图
交叉验证通常会对样本重复划分p次，每次进行k此交叉验证，例如：“10次10折交叉验证”。
留一法：交叉验证的特例，每次只留一个样本作为测试集，如果有m个样本，则k=m时变成了“留一法”。该方法对于样本量较大时的时间开销将非常大，在实际中应用较少。

4.3 自助法

假设样本集 $D$ 共有m个样本，则对 $D$ 进行有放回采样m次，形成新的数据集 $D^{\prime}$ ，则 $D^{\prime}$ 中一共有m个样本，但是这些样本中有一些是重复的，在样本集 $D$ 中一直不被采到的概率为 $\left(1-\frac{1}{m}\right)^{m}$ ，取极限有：
$\lim _{m \rightarrow \infty}\left(1-\frac{1}{m}\right)^{m} \mapsto \frac{1}{e} \approx 0.368$
利用 $D^{\prime}$ 的m个样本作为训练集，其余没有被采样到的数据作为测试集，这样的测试结果称为“包为估计”。这种方法经常用在样本集较少的情况下，因为通过采样之后，数据集 $D^{\prime}$ 的分布与原始 $D$ 的分布将有区别，这将会产生估计误差，所以在实际应用中，如果样本足够多，则一般会采用留出法和交叉验证法。

5、方差与偏差

方差（ $\operatorname{var}(\boldsymbol{x})$ ）：反映的是预测与真实结果之间的偏离程度，即反映了模型本身的拟合能力。
偏差（ $\operatorname{bias}^{2}(\boldsymbol{x})$ ）：反映的是由于训练集的改变（样本量不变）所引起模型性能的变化。
噪声（ $\varepsilon^{2}$ ）：反映的是问题本身的难度。
通过推导（详见周志华老师《机器学习》P45页），可以得到模型的泛化误差为：
$E(f ; D)=\operatorname{bias}^{2}(\boldsymbol{x})+\operatorname{var}(\boldsymbol{x})+\varepsilon^{2}$
偏差一方差窘境：一般情况下，如果将模型学习的太好，则可能会出现过拟合，测试偏差将非常小，但是方差将很大；如果偏差大，则可能是欠拟合，此时由于模型还没有学习好，所以方差会比较小。下图是偏差与方差，以及泛化误差的示意图：
泛化误差与偏差、方差关系示意图
所以，在实际应用中，要似泛化误差足够小，则应该去平衡方差与偏差，不能只最求某个足够小。

以上内容如有理解不当，请指出，谢谢！另，文章中有些内容来源于一些书籍或其他博客，这里就不一一列举，如有侵权，请与我联系删除。

机器学习-模型评估与选择

1、前言

2、常见术语

3、模型性能度量

3.1 回归任务

3.2 分类任务

4、模型评估方法

4.1 留出法

4.2 交叉验证

4.3 自助法

5、方差与偏差

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