一：什么是程序化/量化交易？
量化投资就是以数据模型为核心，以程序化交易为手段，以追求绝对收益为目标的一种投资方法。
从广义来说，程序化交易就是量化投资；但从狭义来说，程序化交易就是一个交易手段。
自动交易，自动交易等同于程序化交易，是为了方便大家理解，而起的一个通俗易懂的名称。
二：量化交易的类别区分
从金融工程和量化投资的角度来讲，程序化交易，从交易的频次方面可以分为高频交易和低频交易。按交易目的与动机来划分，程序化交易主要可分为套保、套利、投机等三种。一个具体的投资交易过程，又可以包括交易的决策制定与交易执行方式两个部分。
而从监者的角度，更关注的是程序化交易产生的潜在风险，从风险控制与便于监管的角度，分为如下五类：
1：预测型策略：针对同一种类型的标的物，利用他们的历史表现以及投资者对当前市场情况预测未来走向，包括趋势预测、反转预测、阿尔法预测、价格预测等。
2：自动做市商型策略：与普通做市商一样，自动做市商高频交易者通过向市场提供买卖订单来提供流动性。不同的是，他们与投资者反向操作，起到提供流动性的作用。
3：事件规则型策略：针对市场中的特殊事件以及投资者的特定规则来投资，它包括事件投资和规则投资。
4：套利与套保型策略：就是通过两种或两种以上的不同类型的标的物的价格差异获取收益或套期保值，它包括了跨品种套利、跨市场套利、跨期套利、期权套利、期现套利、统计套利以及期现套保、期权套保等类型。
5：引发市场跟随型策略：捕获市场动态、引发市场跟随，比如频繁下单/撤单，诱导型。此类策略多数不合规，会被认定为操纵市场。
三：程序化机器人:
1. 什么是程序化自动交易机器人？ 就是将自己的操作转为一系列的程序化指令，自动向交易所提交订单（开仓／平仓），不需要人工登录交易所下单。2.程序化自动交易机器人，大致需要几个模块： 第一：封装交易所提供的交互接口API（基础）。 第二：将自己的操作模型转化为代码（核心）。简单的架构图大致如下：
四：程序化交易的注意事项：
1.在交换主力合约的空窗期时，最佳的做法是尽量少使用和不使用原来有的策略，那什么时候可以再次的使用原来的策略呢？需要在新合约走出一段时间的规律后，可以适应原策略或者修整后可行的时候，就能再次使用原策略的程序化交易。
2.如果你在交易的过程当中，频繁的更换交易品种和交易策略，会造成的后果就是错过盈利的时机，反而捕捉到了亏损的机会。如果需要的情况下，可以根据当时的交易环境，在原来的基础上进行小幅度的调整。
3.从中小投资者角度讲。一般情况下，进行程序化交易需选用2-3个品种或2-3种策略为组合，每一种的仓位的范围都控制在1-2成，当你的交易模型确定之后，要想拥有最好的收益效果，交易模型的使用时间必须在3个月以上，同时以整体概率取胜为交易的理念。
4.还是最老套的那句话，在交易的过程中，人永远都是交易的主体，程序化交易只是你在交易时应用的一个工具，而这个工具体现出了你的交易风格和交易理念。要想发挥程序化交易的最好效果，一定要将交易系统和风险管理与资金管理三者相结合。
5.你的程序化交易系统的成功与否，关键因素就是你的参数调整，记住没有任何一种参数可以适合所有的交易品种，要以交易的品种为依据，在交易时不断的调整，磨合，测试来找到最适合该品种的参数，还有时刻的观察市场变化，不断的进行调整。
其实交易系统的道理和参数是一样的，不管是什么交易系统，它都不可能既在趋势行情中获利也在震荡的走势中盈利。
6.时间周期分为：5分钟，30分钟，60分钟，日图，周图，月图。它们的不同，交易系统表现出来的信号也是大不相同的，在选择交易的周期的时候，要根据你交易品种的特性进行选择，不同的交易品种，交易的周期也是各不相同的。在交易的时候，也要严格遵守你的交易周期。
7.不管怎么样的情况，你都要坚持自己的交易系统，这是你能不能成功的关键的因素。无论是一个多么好的交易系统，把它交给不同的交易者体现出的结果也是大不相同的。
原因就在你可不可以一直相信它，并坚持下去。假如现在你的交易系统处于低谷期，出现了一些小的亏损，同时这些亏损还是可以控制的，但是这样的状况还是让你的情绪低落，同时你对的你的交易系统产生了怀疑，最后选择更换掉它，可是当真正的趋势来临的时候，你却已经失去了这个获利的机会。
8.不管是什么交易系统，都会有高峰期和低谷期。我们都知道，交易系统有趋势型和振荡型两类。趋势型的交易系统可以在强趋势的行情中获利，但是在震荡的行情中可能就会亏损。同样的道理，震荡型交易模型也是这样的情况。而我们的市场行情就是经常在趋势行情和振荡行情两者时间来回的替换，所以这两种交易系统都有自己的高峰期和低谷期。
9.交易者要一直记住，程序化交易系统一直是按照编写者定的规律和指令在执行交易，所以它只是辅助交易者交易的工具，交易的主体永远都是人，这一点绝对不会发生改变。要获得最大的收益，就要在适当的时间选择恰当的交易系统进行交易。
10. 不同的人有不同的性格特点，所以设计出来的交易系统也是各不相同的，因为每一个人在技术分析的认识，解读，分析，编写等等方面都是不一样的，因此，大家要想自己的交易系统的有效性更高，就要选择出最符合自己交易性格的交易系统。
五：个人看法/建议：
1、量化交易有一定的门槛，在处理交易细节等问题上，大部分草根团队或者没有量化交易经验的团队，是没有办法把量化交易做好的。并且如果对虚拟币市场不懂行，也容易栽跟头。
2、投资者投量化之前最好了解团队的收益情况和时间，如果只是刚做量化一两个月甚至一两周，并且没有收益的证明，只是口头声称多少回报，那么投资者需要多加小心谨慎。
3、量化交易不仅仅在币圈存在，它的历史也是华尔街的历史，自1950年就开始出现，2000年后开始蓬勃发展。我认为专业的量化交易是成熟市场的标志，未来也会成为币圈的主流投资行业。
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