7月17日股票期权投资日志

本周操作：

本周一大涨后，连跌3天，尤其周四跌幅较大。

1.50etf认购做空IV组合不断调整delta中性，空IV头寸全部调整至8月，周五IV下跌后，适当调低了头寸规模。

2.50etf8月认沽比例价差，周二卖出3张，调整delta中性。但周四大跌后，整个头寸偏正。

3.300etf期权，周四盘中买入4张12月4600购多头和5张8月4700购多头抢反弹，周五标的虽然反弹，但由于IV下降，浮亏较大。事后看，用卖沽抢反弹更好（但风险极大）。

下周操作：

1.做空认购IV的组合仍然及时调整中性，在IV降至25和20的时或总时间价值小于2000时再逐步平仓。

2.期指备兑持仓不动，如50指数涨回3400时，且认购IV超过20%，则再卖10张3600认购。

3.比例价差持有不动，暂时不调整中性。如标的价格超过3.5时，再考虑调整delta。

4.300etf裸买认购持仓不动。

5.当300期权4200跌至15元以下时，平仓卖出4400认沽或4500认沽。