1. 最小化交易成本
· 根据股票的流动性来限制指令规模（常用指标：平均日交易量）
· 根据股票的市值来决定指令规模。（美国标准：股票的资本权重与其市值的四次方根成正比）
· 机构交易员会将大额指令拆分为许多小额指令并分开执行
2. 用仿真交易测试交易系统
· 进行仿真 交易，可以发现策略中的前视偏差
· 通过仿真和回测的盈亏比对，可发现软件是否有漏洞
· 可使得对策略有更好的直观理解，包括盈亏波动、所用资本量、每天交易次数和包括数据在内的各种难题。
1. 最小化交易成本
· 根据股票的流动性来限制指令规模（常用指标：平均日交易量）
· 根据股票的市值来决定指令规模。（美国标准：股票的资本权重与其市值的四次方根成正比）
· 机构交易员会将大额指令拆分为许多小额指令并分开执行
2. 用仿真交易测试交易系统
· 进行仿真 交易，可以发现策略中的前视偏差
· 通过仿真和回测的盈亏比对，可发现软件是否有漏洞
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量化交易:如何建立自己的算法交易事业英文名：Quantitative Trading: How to Build ...
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本文标题：量化投资-如何建立自己的算法交易--读书笔记
本文链接：https://www.haomeiwen.com/subject/doikpttx.html
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