想要扫描全市场品种月差曲线？--看看用真格量化如何轻松实现！
期货交易员（当然还有部分期权交易员）非常在意一个品种是backwardation（价格远月贴水，通常意味着品种当期需求较好）还是contango（价格远月升水，通常意味着品种当期需求较弱）。这种月份价差结构的变化往往意味着供需因素发生了变化，可以带来丰富的交易机会,比如跨月套利。
我们可以看看如何用真格量化这个强力工具实现全市场合约的月差监控。
首先，在程序OnStart部分，我们可以定义关注的交易所列表，以及品种黑名单。比如您只关注商品期货，那就不用关注CFFEX的金融期货。品种黑名单可以进一步排除您不想关注的品种，比如交易非常不活跃的品种：
然后，我们要定义一个对郑商所品种进行按合约名称排序的函数：
我们都知道郑商所有个“独特”的合约命名方法，比如对于2019年5月苹果合约是AP905、对于2020年1月苹果合约是AP001，我们需要将其转换成AP1905和AP2001，以便根据月份排序。
合约按照月份排序完成，我们还可以定义一个函数来求各月份合约的价差：
这里我们还可以进一步对选择的合约进行过滤，比如价格、成交量、持仓量达到多少，我们才去关注。
有了这两个函数我们就可以在OnBar或者OnQuote部分进行全市场合约月差扫描了：
扫描的部分结果是这样的：
结合我们过去介绍的其他市场监控方法（比如月差超过多少时，或月差结构由backwardation变成contango时，去进行提醒或交易），您现在就可以不错过任何一个品种的月差变化交易机会啦。
其他全市场（特别是合约数量更多的期权市场）、全品种策略的数据的处理方法也与此类似，希望对您设计多品种交易策略有所启发。
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