中国股市3月8日的下跌让投资者们度过了一个难以忘怀的“妇女节”。
有投资者认为是奋战在风控和合规一线的“半边天”们过节休假，导致中国股市惨遭“偷袭”。
也有投资者归罪写了看空报告的券商分析师，认为他们给好不容易火起来的市场泼了冷水。
我们虽然难以确定谁是真正的主谋，但可以试着寻找一个帮凶，看看它是如何影响了市场。
我们的嫌疑人就是“算法交易”。
而且这个算法非同一般，它能读懂券商的研报。
它是怎么做到的呢？
我们可以用Python还原一下“案发现场”。
为了读懂研报，我们需要使用到Python的jieba功能库。
比如，我们用这几行简单的代码来读取某券商的研报标题：
从结果可见，有了jieba功能库，Python已经能够区分“下调”，“卖出”、“评级”这些“高度敏感”的词汇。当然它对到底是“中信证券”还是“中信建投”还是模棱两可，需要用户给它添加新词汇，比如“中信建投”。这是否也是“中信证券”连带“中信建投”一块儿下跌的原因呢？喜欢推理的读者可以自己分析一下。
当然研报标题大家都能一眼读懂，而Python+jieba更厉害的招数是报告全文扫描。在您刚读完一篇报告标题的时候，算法可能已经读完了上百篇报告的全文，完成了词频统计、“多空程度评分”并筛选出了交易标的。
也许在算法的眼中，那两篇报告就成了两道“追杀令”：
当然，这些威力强大的算法武器可以用来猎杀，也可以用来自卫。
在澎博真格量化社区，我们会教会您jieba分词、词频统计、情绪打分、智能盯盘、高频交易等一些列“算法交易”时代的“武林绝学”，让您在激烈的“交易军备竞赛中”不落下风。
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