背景
自从把“量化交易”作为自己精进的技术方向之后，我做了一些准备工作。
比如：
<u>1. 爬取交易所的公告，根据公告的信息来研判数字货币的短期走势</u>。
这里面有一个“流动性溢价”的概念，等后面我会结合一些例子跟大家聊聊这块的发现。
<u>2. 爬取平台币 One 的数据，根据数据来估计该数字货币的价值</u>。
<u>3. 封装 BigOne 交易所的 API，改进“网格交易法”做了一款自动化交易系统</u>。
技术分析
写程序的码农们所追求的一定是自己写的代码是 <u>可复用、可扩展、易维护、灵活性好</u> 的。所以，这两天我用 Layers软件体系结构风格 对自己的交易系统进行了重构。
什么是 Layers软件体系结构风格 呢？
层次系统组织成一个层次结构，每一层为上一层提供服务，并作为下一层的客户。
Layers软件体系结构风格
这种风格的优点是：
- 支持基于可增加抽象的层的设计。这样允许将一个复杂问题分解成一个增量步骤序列的实现。
- 支持系统改进。和管道过滤器风格一样，因为每一层最多只与上下相邻两层交互，所以改变每一层的功能最多只影响两层。
- 支持软件复用。和抽象数据类型风格一样，只要给相邻层提供相同的接口，允许每一层用不同的方法实现。这使得在标准的接口上构建不同的实现成为可能。
基于这种风格，我把 BigOne API 封装为三层：
- 通讯层，该层的作用是：封装 Get 和 Set 请求，与 BigOne 服务器进行通讯，为中间层提供支撑。
- 中间层，该层的作用是：调用通讯层，获取 BigOne 服务器返回的数据，该数据不进行处理。
- 应用层，该层的作用是：为客户端提供对象群体，通过对象之间的协作辅助客户端实现用户需求。
代码实现
Step1 封装最底层 -- 通讯层
internal class HttpUtilManagerBigOne
{
private const string ApiKey = "";//您的API Key
private const string ApiSecret = "";//您的API Secret
private static readonly HttpUtilManagerBigOne Instance = new HttpUtilManagerBigOne();//单例模式
private HttpUtilManagerBigOne()
{
}
public static HttpUtilManagerBigOne GetInstance()
{
return Instance;
}
public string GetToken()
{
DateTime startTime = TimeZone.CurrentTimeZone.ToLocalTime(new DateTime(1970, 1, 1));
long timestamp = Convert.ToInt64(
((long) (DateTime.Now - startTime).TotalMilliseconds).ToString(CultureInfo.InvariantCulture)
.PadRight(19, '0'));
IDictionary<string, object> payload = new Dictionary<string, object>
{
{"type", "OpenAPI"},
{"sub", ApiKey},
{"nonce", timestamp}
};
byte[] secretKey = Encoding.Default.GetBytes(ApiSecret);
string token = JWT.Encode(payload, secretKey, JwsAlgorithm.HS256);
return token;
}
public string RequestHttpGet(string url, string param, bool withToken = false)
{
if (string.IsNullOrEmpty(url))
throw new ArgumentNullException();
if (string.IsNullOrEmpty(param)==false)
{
if (url.EndsWith("?"))
{
url = url + param;
}
else
{
url = url + "?" + param;
}
}
HttpWebRequest request = WebRequest.Create(url) as HttpWebRequest;
if (request == null)
return string.Empty;
request.ProtocolVersion = HttpVersion.Version10;
request.Method = "GET";
request.Timeout = 30000;
if (withToken)
{
string token = "Bearer " + GetToken();
request.Headers.Add("authorization", token);
}
ServicePointManager.SecurityProtocol = SecurityProtocolType.Tls12;
ServicePointManager.Expect100Continue = true;
try
{
HttpWebResponse response = (HttpWebResponse) request.GetResponse();
Stream stream = response.GetResponseStream();
if (stream == null)
return string.Empty;
StreamReader reader = new StreamReader(stream, Encoding.UTF8);
return reader.ReadToEnd();
}
catch
{
return string.Empty;
}
}
public string RequestHttpPost(string url, Dictionary<string, string> arguments)
{
int i = 0;
StringBuilder builder = new StringBuilder();
foreach (KeyValuePair<string, string> item in arguments)
{
if (i > 0)
{
builder.Append("&");
}
builder.AppendFormat("{0}={1}", item.Key, item.Value);
i++;
}
HttpWebRequest request = (HttpWebRequest) WebRequest.Create(url);
request.Method = "POST";
request.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded";
string token = "Bearer " + GetToken();
request.Headers.Add("authorization", token);
ServicePointManager.SecurityProtocol = SecurityProtocolType.Tls12;
ServicePointManager.Expect100Continue = true;
byte[] data = Encoding.UTF8.GetBytes(builder.ToString());
request.ContentLength = data.Length;
using (Stream reqStream = request.GetRequestStream())
{
reqStream.Write(data, 0, data.Length);
reqStream.Close();
}
try
{
HttpWebResponse resp = (HttpWebResponse) request.GetResponse();
Stream stream = resp.GetResponseStream();
if (stream == null)
return string.Empty;
StreamReader streamReader = new StreamReader(stream, Encoding.UTF8);
return streamReader.ReadToEnd();
}
catch
{
return string.Empty;
}
}
}
Step2 封装中间层
internal class RestApiBigOne
{
public string ApiEntryPoint = @"https://big.one/api/v2/";
public string GetPing()
{
HttpUtilManagerBigOne httpUtil = HttpUtilManagerBigOne.GetInstance();
string url = ApiEntryPoint + "ping";
string param = "";
string result = httpUtil.RequestHttpGet(url, param);
return result;
}
public string GetTickers()
{
HttpUtilManagerBigOne httpUtil = HttpUtilManagerBigOne.GetInstance();
string url = ApiEntryPoint + "tickers";
string param = "";
string result = httpUtil.RequestHttpGet(url, param);
return result;
}
public string GetTicker(string marketId)
{
HttpUtilManagerBigOne httpUtil = HttpUtilManagerBigOne.GetInstance();
string url = ApiEntryPoint + "markets/" + marketId + "/ticker";
string param = "market_id=" + marketId;
string result = httpUtil.RequestHttpGet(url, param);
return result;
}
public string GetOrderBook(string marketId)
{
HttpUtilManagerBigOne httpUtil = HttpUtilManagerBigOne.GetInstance();
string url = ApiEntryPoint + "markets/" + marketId + "/depth";
string param = "market_id=" + marketId;
string result = httpUtil.RequestHttpGet(url, param);
return result;
}
public string GetMarketTrade(string marketId)
{
HttpUtilManagerBigOne httpUtil = HttpUtilManagerBigOne.GetInstance();
string url = ApiEntryPoint + "markets/" + marketId + "/trades";
string param = "market_id=" + marketId;
string result = httpUtil.RequestHttpGet(url, param);
return result;
}
public string GetMarket()
{
HttpUtilManagerBigOne httpUtil = HttpUtilManagerBigOne.GetInstance();
string url = ApiEntryPoint + "markets";
string param = "";
string result = httpUtil.RequestHttpGet(url, param);
return result;
}
public string GetAccount()
{
HttpUtilManagerBigOne httpUtil = HttpUtilManagerBigOne.GetInstance();
string url = ApiEntryPoint + "viewer/accounts";
string param = "";
string result = httpUtil.RequestHttpGet(url, param, true);
return result;
}
public string GetOrders()
{
HttpUtilManagerBigOne httpUtil = HttpUtilManagerBigOne.GetInstance();
string url = ApiEntryPoint + "viewer/orders";
string param = "";
string result = httpUtil.RequestHttpGet(url, param, true);
return result;
}
public string GetOrder(string orderId)
{
HttpUtilManagerBigOne httpUtil = HttpUtilManagerBigOne.GetInstance();
string url = ApiEntryPoint + "viewer/orders/" + orderId;
string param = "order_id=" + orderId;
string result = httpUtil.RequestHttpGet(url, param, true);
return result;
}
public string CreateOrder(string marketId, string side, string price, string amount)
{
HttpUtilManagerBigOne httpUtil = HttpUtilManagerBigOne.GetInstance();
string url = ApiEntryPoint + "viewer/orders";
Dictionary<string, string> param = new Dictionary<string, string>();
param.Add("market_id", marketId);
param.Add("side", side);
param.Add("price", price);
param.Add("amount", amount);
string result = httpUtil.RequestHttpPost(url, param);
return result;
}
public string CancelOrder(string orderId)
{
HttpUtilManagerBigOne httpUtil = HttpUtilManagerBigOne.GetInstance();
string url = ApiEntryPoint + "viewer/orders/" + orderId + "/cancel";
Dictionary<string, string> param = new Dictionary<string, string>();
param.Add("order_id", orderId);
string result = httpUtil.RequestHttpPost(url, param);
return result;
}
public string CancelAllOrders(string marketId)
{
HttpUtilManagerBigOne httpUtil = HttpUtilManagerBigOne.GetInstance();
string url = ApiEntryPoint + "viewer/orders/cancel_all";
Dictionary<string, string> param = new Dictionary<string, string>();
param.Add("market_id", marketId);
string result = httpUtil.RequestHttpPost(url, param);
return result;
}
public string GetWithdrawal()
{
HttpUtilManagerBigOne httpUtil = HttpUtilManagerBigOne.GetInstance();
string url = ApiEntryPoint + "viewer/withdrawals";
string param = "";
string result = httpUtil.RequestHttpGet(url, param, true);
return result;
}
public string GetDeposit()
{
HttpUtilManagerBigOne httpUtil = HttpUtilManagerBigOne.GetInstance();
string url = ApiEntryPoint + "viewer/deposits";
string param = "";
string result = httpUtil.RequestHttpGet(url, param, true);
return result;
}
}
Step3 封装应用层
以获取某交易对 marketId 市场挂单 买单Bid，卖单Ask 为例进行说明。
public class BigOneUtility
{
private static readonly RestApiBigOne BigOneApi = new RestApiBigOne();
public static void GetOrderBook(string marketId, out List<Ask> ask, out List<Bid> bid)
{
ask = default(List<Ask>);
bid = default(List<Bid>);
string json = BigOneApi.GetOrderBook(marketId);
if (string.IsNullOrEmpty(json) == false)
{
StringReader sr = new StringReader(json);
JsonTextReader jsonReader = new JsonTextReader(sr);
JsonSerializer serializer = new JsonSerializer();
GetOrderBookJson orderBook = serializer.Deserialize<GetOrderBookJson>(jsonReader);
if (orderBook.data.asks != null)
{
ask = orderBook.data.asks.OrderBy(a => a.price).ToList();
}
if (orderBook.data.bids != null)
{
bid = orderBook.data.bids.OrderByDescending(a => a.price).ToList();
}
}
}
}
<u>买单结构</u>
public class Bid
{
/// <summary>
/// bid price
/// </summary>
public string price { get; set; }
/// <summary>
/// bid amount
/// </summary>
public string amount { get; set; }
}
<u>卖单结构</u>
public class Ask
{
/// <summary>
/// ask price
/// </summary>
public string price { get; set; }
/// <summary>
/// ask amount
/// </summary>
public string amount { get; set; }
}
总结
到此为止，向大家介绍了自己重构 BigOne API 的整体思路，即利用分层的思想把不同功能的对象放在不同的层中，来为上一层提供服务，减少对象之间的耦合。
这是自动运行四个交易对 PRS-USDT、BTM-USDT、EOS-USDT、ONE-USDT 的截图，在这个市场里存在很多的套利机会，只要我们肯学习，再懂一些编程的技术，就会拥有大量的机会。
自动化交易
好的，今天就到这里吧！ See You！
对了，到目前为止已经有9名同学 通过解码 Huffman Code 得到团队的报名方式。
团队的招新仍在进行中，对我们感兴趣的同学欢迎与我联系，我会亲自带着大家学习，一起成长！
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