本文来自同步博客。

P.S. 不知道简书怎么显示数学公式以及更好的排版内容。所以如果觉得文章下面格式乱的话请自行跳转到上述链接。后续我将不再对数学公式进行截图，毕竟行内公式截图的话排版会很乱。看原博客地址会有更好的体验。

上一篇文章使用KNN算法解决机器学习的分类问题。本文将介绍另一种号称解决分类问题的最佳算法，叫支持向量机SVM(Support Vector Machine)。

这篇文章将不立即从代码开始介绍SVM，而是从理论知识开始了解其原理，最后用代码实践并验证我们对知识的理解。

基本原理

SVM的目标是找到一个超平面，使得超平面到最近样本点之间的间隙最大化，从而把样本点切割成不同的子空间以得到分类的效果。

切割方法的比较

看上面图片所列举的三种针对同一空间中样本数据的切割方法。最后一种才是符合SVM要求的切割方法。

需要加深一下大家的印象：

1. 在一维空间中，这个超平面是一个点；
2. 在二维空间中，这个超平面是一条线；
3. 在三维空间中，这个超平面是一个面；
4. 更多维的空间，呵呵，我想象不了...

如果仅仅依靠点线面只能处理具有线性可分割特征的数据，而当样本数据无法进行线性切割时，是不是SVM就不适用了呢？不是的，对这种场景，可以通过一些转换函数，把直线或者平面变成曲线或者曲面进行切割。

本文还是我们先从可以线性切割的简单的场景出发进行推导SVM的基本原理。有关无法进行线性切割的内容，我们将在后面介绍。

数学推导

为了找到符合SVM要求的超平面，我们需要先通过数学语言描述它。请看下图：

超平面的数学表示

在这个空间中有四个样本点分成了两类，红色的表示“+”类，黄色表示“-”类。图中的实线L就是我们在这个空间中根据SVM定义找到的超平面。样本点A、B、C、D等在空间中均用向量表示，特别地，落在虚线上的点A、B、C作为间隙的边界点而存在，将会为计算超平面作出贡献，因此成为Support Vector。这应该就是Support Vector Machine名字的由来。

现在我们定义一个向量-\vec{w}-，它垂直于超平面L，是L的法向量。则使用法向量-\vec{w}-描述超平面L为：

\vec{w}^{T}(\vec{x} - \vec{x\_0}) = 0

其中-\vec{x\_0}-为-\vec{w}-与超平面的交点。令-b = -\vec{w}\vec{x\_0}-，L可以表示为：

式子1： \vec{w}^{T}\vec{x} + b = 0

针对一个新的数据点-\vec{u}-，如果点落在超平面L的右上方，则判定这个数据点为“+”类；若是落在L的左下方则判定为“-”类。即决策规则为：

Rule: \begin{cases} \vec{w}^{T}\vec{u} + b > 0, & \mbox{if }\vec{u}\mbox{ is class '+'} \\\\ \vec{w}^{T}\vec{u} + b < 0, & \mbox{if }\vec{u}\mbox{ is class '-'} \end{cases}

我们的目标是确定超平面L。但是由于-\vec{w}-的长度是不清楚的，-b-也受之影响而无法确定。它们可以有太多太多中组合了。所以接下来需要通过样本数据来约束-\vec{w}-和-b-的取值范围，为我们求解提供依据。

原本对于对所有样本点-x\_i-，满足：

\begin{array}{lcl} \vec{w}^{T}\vec{x\_i} + b > 0，& \mbox{if }\vec{x\_i}\mbox{ is class '+'} \\\\ \vec{w}^{T}\vec{x\_i} + b < 0，& \mbox{if }\vec{x\_i}\mbox{ is class '-'} \end{array}

为了增加约束条件从而限制-\vec{w}-的取值范围，我们把超平面分别向右上和左下平移，直至到达虚线位置。并且限定右上虚线和左下虚线的表达式为：-\vec{w}^{T}\vec{x\_i} + b = 1-和-\vec{w}^{T}\vec{x\_i} + b = -1-。能够同时满足超平面以及两个虚线位置的超平面表达式的-\vec{w}-和-b-组合一定是存在的。那么所有的样本点-x\_i-都将满足下面不等式：

式子2: \begin{cases} \vec{w}^{T}\vec{x\_i} + b \ge 1，& \mbox{if }\vec{x\_i}\mbox{ is class '+'} \\\\ \vec{w}^{T}\vec{x\_i} + b \leq -1，& \mbox{if }\vec{x\_i}\mbox{ is class '-'} \end{cases}

这个不等式组利用了样本点已经确定了所属类这个已知条件来约束-\vec{w}-的取值范围。选择“1”和“-1”则是一个数学技巧，让后续计算中更加方便，它并不影响计算过程。

接下来，引入分类变量-y\_i-：
式子3: \begin{cases} y\_i = 1，& \mbox{if }\vec{x\_i}\mbox{ is class '+'} \\\\ y\_i = -1，& \mbox{if }\vec{x\_i}\mbox{ is class '-'} \end{cases}

式子2和式子3两个方程组分别相乘，并把右边的1移到左边，可以得到一个统一的不等式：

式子4：y\_i(\vec{w}^{T}\vec{x\_i} + b) - 1 \ge 0

这个不等式只有落在SVM分割间隙的边缘（即图中虚线）的样本点（如：A、B、C）才能使等号成立。

到这里，请重新回到SVM的原理：寻找让间隙最大化的超平面作为分类的决策边界。我们需要确定分割间隙的宽度的计算函数。假设在间隙两个边缘（两条虚线）处分别取样本-\vec{x\_+}-和-\vec{x\_-}-，对应类型取值为-y\_+ = 1-、-y\_- = -1-，可以得到：
\begin{align} width &= \frac{\vec{w}^{T}}{|\vec{w}|}(\vec{x\_+} - \vec{x\_-}) \\\\ &= \frac{1}{|\vec{w}|}(\vec{w}^{T}\vec{x\_+} - \vec{w}^{T}\vec{x\_-}) \\\\ &= \frac{1}{|\vec{w}|}(\frac{1-b}{y\_+} - \frac{1-b}{y\_-})\\\\ &= \frac{1}{|\vec{w}|}(\frac{1-b}{1} - \frac{1-b}{-1})\\\\ &= \frac{2}{|\vec{w}|} \end{align}

为了让间隙的宽度取得最大，可以推导出：

式子5：\begin{align} & Maximize(width） \\\\ &\Leftrightarrow Maximize(\frac{2}{|\vec{w}|}） \\\\ &\Leftrightarrow Minimize(|\vec{w}|)\\\\ &\Leftrightarrow Minimize(\frac{1}{2}|\vec{w}|^2)\\\\ &\Leftrightarrow Minimize(\frac{1}{2}\vec{w}^{T}\vec{w}) \end{align}

有了这个依据，利用拉格朗日乘子法求不等式约束条件下的极值问题，可以构造这样的函数：

L(\vec{w}, b, \vec{\alpha}) = \frac{1}{2}\vec{w}^{T}\vec{w} - \sum\_{i}^{n}{\alpha\_i[y\_i(\vec{w}^{T}\vec{x\_i})-1]}, \alpha\_i \ge 0, i = 1,2...n

在这里问题的目标是求让-L(\vec{w}, b, \vec{\alpha})-最小时的-\vec{w}-、-b-和-\vec{\alpha}-，因此先分别对-\vec{w}-和-b-求偏导：

\frac{\partial L}{\partial \vec{w}} = \vec{w} - \sum\_{i}^{n}{\alpha\_i y\_i \vec{x\_i}}， \frac{\partial L}{\partial b} = - \sum\_{i}^{n}{\alpha\_i y\_i}

让偏导函数等于0，有：

\vec{w} = \sum\_{i}^{n}{\alpha\_i y\_i \vec{x\_i}}， \sum\_{i}^{n}{\alpha\_i y\_i} = 0

在这里先不求出关于-\vec{\alpha}-的偏导，而是把上述两个等式代回拉格朗日函数L，从而可以得到一个关于-\vec{\alpha}-的函数:

L(\vec{\alpha}) = \sum\_{i}^{n}{\alpha\_i} - \frac{1}{2}\sum\_{i}^{n}{\sum\_{j}^{n}{\alpha\_i \alpha\_j y\_i y\_j \vec{x\_i}^{T} \vec{x\_j}}}， \sum\_{i}^{n}{\alpha\_i y\_i} = 0， \alpha\_i,\alpha\_j \ge 0， i,j = 1,2...n

根据对偶问题的思想，上述最小化问题可转为求使-L(\vec{\alpha})-最大化的-\alpha-（参考KKT条件问题）。

对上式两边添加负号，进一步转换问题：求让- -L(\vec{\alpha})-最小化的-\alpha-。这时有：

$$
F(\vec{\alpha}) = -L(\vec{\alpha}) = \frac{1}{2}\vec{\alpha}_{T}\begin{bmatrix}
y_{1}y_{1}\vec{x_1}^{T}\vec{x_1} & y_{1}y_{2}\vec{x_1}^{T}\vec{x_2} & \cdots & y_{1}y_{n}\vec{x_1}^{T}\vec{x_n} \\
\vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
y_{n}y_{1}\vec{x_n}^{T}\vec{x_1} & y_{n}y_{2}\vec{x_n}^{T}\vec{x_2} & \cdots & y_{n}y_{n}\vec{x_n}^{T}\vec{x_n} \\
\end{bmatrix}\vec{\alpha}

• \begin{bmatrix}
  -1 & -1 & \cdots & -1 \\
  \end{bmatrix} \vec{\alpha}， \vec{y}^{T}\vec{\alpha} = 0， \vec{\alpha} \ge 0
  $$

啊哈，这是二次规划的形式，可以利用二次规划求解。我们需要求解能够使-F(\alpha)-最小的-\alpha-值，然后通过-\alpha-才可以得到-\vec{w}-和-b-。

这里提供一个使用scipy求解二次规划的代码示范：

import numpy as np
from scipy import optimize
# 形如：F = (1/2)*x.T*H*x + c*x + c0
# 约束条件：Ax <= b
# 现在假设已知参数如下：
H = np.array([[2., 0.],
              [0., 8.]])
c = np.array([0, -32])
c0 = 64
A = np.array([[ 1., 1.],
              [-1., 2.],
              [-1., 0.],
              [0., -1.],
              [0.,  1.]])
b = np.array([7., 4., 0., 0., 4.])

# 设置初始值
x0 = np.random.randn(2)

def loss(x, sign=1.):
    return sign * (0.5 * np.dot(x.T, np.dot(H, x))+ np.dot(c, x) + c0)

def jac(x, sign=1.):
    return sign * (np.dot(x.T, H) + c)

cons = {'type':'ineq',
        'fun':lambda x: b - np.dot(A,x),
        'jac':lambda x: -1 * A}
opt = {'disp':False}

res_cons = optimize.minimize(loss, x0, jac=jac,constraints=cons,
                                 method='SLSQP', options=opt)
print(res_cons)

源码见Github。