量化金融每日论文速递[08.22]

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q-fin 方向，今日共计7篇

[q-fin]：

【1】 HATS: A Hierarchical Graph Attention Network for Stock Movement Prediction
标题：HATS：一种用于股票运动预测的分层图关注网络
作者： Raehyun Kim, Jaewoo Kang
链接：https://arxiv.org/abs/1908.07999

【2】 Decision-facilitating information in hidden-action setups: An agent-based approach
标题：隐藏行动设置中的决策促进信息：基于代理的方法
作者： Stephan Leitner, Friederike Wall
链接：https://arxiv.org/abs/1908.07998

【3】 A complex net of intertwined complements: Measuring interdimensional dependence among the poor
标题：一个错综复杂的互补性网络：衡量穷人之间的维度依赖性
作者： Felipe Del Canto M (Pontifical University of Chile, Institute of Economics)
备注：19 pages, 2 figures
链接：https://arxiv.org/abs/1908.07870

【4】 Relationship between optimal portfolios which can maximize and minimize the expected return
标题：最大化和最小化预期收益的最优投资组合之间的关系
作者： Takashi Shinzato
链接：https://arxiv.org/abs/1908.07813

【5】 Myopic robust index tracking with Bregman divergence
标题：基于Bregman散度的近视鲁棒指数跟踪
作者： Spiridon Penev, Wei Wu
链接：https://arxiv.org/abs/1908.07659

【6】 Optimal Investment with Correlated Stochastic Volatility Factors
标题：具有相关随机波动率因子的最优投资
作者： Maxim Bichuch, Jean-Pierre Fouque
链接：https://arxiv.org/abs/1908.07626

【7】 QCNN: Quantile Convolutional Neural Network
标题：QCNN：分位数卷积神经网络
作者： Gábor Petneházi
链接：https://arxiv.org/abs/1908.07978

翻译：腾讯翻译君