量化金融每日论文速递[08.26]

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q-fin 方向，今日共计7篇

[q-fin]：

【1】 On deep calibration of (rough) stochastic volatility models
标题：关于(粗略)随机波动率模型的深度校准
作者： Christian Bayer, Mehdi Tomas
备注：arXiv admin note: text overlap with arXiv:1901.09647
链接：https://arxiv.org/abs/1908.08806

【2】 Dynamic Programming with State-Dependent Discounting
标题：具有状态依赖折扣的动态规划
作者： John Stachurski, Junnan Zhang
链接：https://arxiv.org/abs/1908.08800

【3】 Government Expenditure on Research Plans and their Diversity
标题：研究计划的政府支出及其多样性
作者： Ryosuke Ishii, Kuninori Nakagawa
链接：https://arxiv.org/abs/1908.08786

【4】 Strategic Insider Trading Equilibrium with a Non-fiduciary Market Maker
标题：非受信做市商的战略内幕交易均衡
作者： Knut Aase, Bernt Øksendal
链接：https://arxiv.org/abs/1908.08777

【5】 Economically rational sample-size choice and irreproducibility
标题：经济上合理的样本量选择和不可再现性
作者： Oliver Braganza
链接：https://arxiv.org/abs/1908.08702

【6】 A nonlinear optimisation model for constructing minimal drawdown portfolios
标题：构造最小撤资组合的非线性优化模型
作者： C.A. Valle, J.E. Beasley
链接：https://arxiv.org/abs/1908.08684

【7】 Heterogeneous Earnings Effects of the Job Corps by Gender Earnings: A Translated Quantile Approach
标题：基于性别收入的职场异质收入效应：一种翻译分位数方法
作者： Anthony Strittmatter
链接：https://arxiv.org/abs/1908.08721

翻译：腾讯翻译君