「原理」
利用走势的震荡，在一定区间范围内，按照固定价差设置挂单，低买高卖或高卖低买，实现盈利
1.设定价格区间，价格上线Js、价格下线Jx（当前价格J为上下线中间位置）
2.设定网格数量n，单网格间距a=(Js-Jx)/n
3.设定单格固定挂单合约张数b
以当前价格J为起始点，向上每间距a挂固定空单b，一共挂5单，同理向下每间距a挂多单b，一共挂5单。
当价格上涨或下跌吃掉一个单子后，将挂单进行调整，以当前位置重新定位，依旧是上下分别挂空多5单。
当价格上涨或下跌至网格边缘，即价格接近Js或Jx时，可能存在挂5单超出价格区间的情况，我们规定超出部分不挂单，例如当前价格上涨接近Js了，可能在价格区间内只能挂一个空单了，那就只挂一个空单，但下方依旧是5个多单。
「收益」
1.挂单成交，负手续费0.025%
2.单网格成交利润b*[1/J-1/(J+a)]
「风险&应对」
在设定的价格区间波动是最理想的状态，若价格波动超出网格，应对措施：
1.超出网格范围无挂单
2.超出网格瞬间顺势市价开对冲单
3.当对冲单盈利抹平网格内单子的亏损后，所有持仓全部清仓，系统暂停，直到手动启动
「可能的亏损情况说明」
1.技术风险，以上所讲，实现时存在的延时或bug导致单子并非按照计划进行而造成的损失
2.价格正好在设定的Js或Jx附近来回波动，不断的促发对冲单市价开仓、平仓，亏损对冲单市价开平仓的手续费
第1点慢慢解决，解决第2点最可行的应对措施，就是让对冲单尽快的完成对冲使命然后全部平仓，要尽快完成那就要在最小的波动范围结束战斗，也就是增加对冲单的合约数量，具体对冲单的数值讨论见「举例」
「举例」
设：
当前价格J=8000
价格上线Js=9000、价格下线Jx=7000
设定网格数量n=200，单网格间距a=（9000-7000）/200=10
设定单格固定挂单合约张数b=100
当前价格8000，在8010、8020、8030、8040、8050分别挂100张空单；在7990、7980、7970、7960、7950分别挂100张多单
如果当前价格在7990-8010间波动，不会吃到任何挂单，继续等待
如果价格上涨到8012，8010的100张空单被吃，挂单被吃后瞬间调整挂单，在8020、8030、8040、8050、8060分别挂100张空单；在8000、7990、7980、7970、7960分别挂100张多单
此时
持仓：100张价位为8010的空单
盈利：100/8010*0.025% BTC
如果价格跌回到7999，8000的100张多单被吃，挂单被吃后瞬间调整挂单，在8010、8020、8030、8040、8050分别挂100张空单；在7990、7980、7970、7960、7950分别挂100张多单
此时
持仓：空仓
盈利：100/8010*0.025%+100/8000*0.025%+100*（1/8000-1/8010）BTC（两次挂单的负手续费以及一个网格空单盈利）
如果一直在价格区间[7000，9000]内上下波动，将会持续盈利
现在讨论极限情况，如果从8000一路涨到9000，一共吃到100个空单，每个空单100张，共计10000张空单
此时持仓均价=10000/（100/8010+100/8020+...+100/8990+100/9000）=8499.9≈ 8500
设9000的价位市价开平仓保本点为a
1/9000-1/a≥（1/9000+1/a）*0.075%
a≥9013.5
根据之前说的要尽量在小的波动范围内完成对冲，又起码要大于13.5个点才能把市价开平仓的手续费抹平，我们先设为20点，也就是价格涨到9020要求对冲单盈利能抹平10000张均价为8500的空单损失，设在9000开多单对冲单d张
d*（1/9000-1/9020）-d*（1/9000+1/9020）*0.075%≥10000*（1/8500-1/9020）+10000*1/9020*0.075%
d≥278878
显然太多了，要减少对冲单的张数两个方面可以着手，一个是扩大价格比如在9050再要求对冲单盈利能抹平亏损；一个是缩小网格范围，让网格单边挂满单子数量也不大，同时均价也不会差太多
如果设为50点，也就是价格涨到9050要求对冲单盈利能抹平10000张均价为8500的空单损失，设在9000开多单对冲单d张
d*（1/9000-1/9050）-d*（1/9000+1/9050）*0.075%≥10000*（1/8500-1/9050）+10000*1/9050*0.075%
d≥117909
似乎也太多了
基本上价格对冲单抹平50个点是极限了，最好还是尽量少，风险才小，30相对合理。第二可以采取的方式是缩小网格范围，让网格单边挂满单子数量减小
设：
当前价格J=8000
价格上线Js=8500、价格下线Jx=7500
设定网格数量n=100，单网格间距a=（8500-7500）/100=10
设定单格固定挂单合约张数b=100
如果从8000一路涨到8500，一共吃到50个空单，每个空单100张，共计5000张空单
此时持仓均价=5000/（100/8010+100/8020+...+100/8490+100/8500）=8249.9≈ 8250
设8500的对冲单保本点为30，也就是价格涨到8530要求对冲单盈利能抹平5000张均价为8250的空单损失，设在8500开多单对冲单d张
d*（1/8500-1/8530）-d*（1/8500+1/8530）*0.075%≥5000*（1/8250-1/8530）+5000*1/8530*0.075%
d≥49180
感觉可以，也就是8500市价开5w张多单
极端情况，在8500市价开了5w张对冲多单，但是价格未涨到抹平线8530又跌回网格内，此时需要在8500市价将对冲单平仓
亏损=50000/8500*0.075%*2=0.0088235 BTC
而单网格的盈利=100/8010*0.025%+100/8000*0.025%+100*（1/8000-1/8010）BTC（两次挂单的负手续费以及一个网格空单盈利）=0.00002185 BTC
0.0088235/0.00002185=404
也就是一次对冲单开单了，但是没有完成使命被平掉，开平手续费损失会抹平大约400次网格盈利
只要杜绝对冲单在网格边缘来回波动的情况就可以
实际看了看走势图，基本上不会遇到，基本是对冲单能完成使命的情况，而刚好在我们设置的网格边缘波动概率很小
微信：kv987654321（备注简书）
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