2019年04月03日 星期三
消息面：
1、yh就“4月1日起降准”谣言致函公安机关，媒体称yh罕见强势“敲打”造谣者背后原因或是“有人短期做多、长期做空”。中性。
2、降准预期升温 业内认为时点尚待观察。业内人士表示，存款准备金率下调具备一定空间，但是降准具有一定数据驱动特征，未来即将公布的经济数据和金融数据成为影响降准时机的重要因素。偏多。
3、1248家A股公司披露年报，逾九成实现盈利。偏多。
4、“涨停板敢死队三剑客”之一遭zjh重罚，A股大批妖股下挫。偏空。
5、社保基金会拟减持交行，六个月内不超过14.9亿股；媒体称此举理解为调仓换股更合适，交行称减持部分不涉及战略入股。中性偏空。
6、道指终结三连涨，收跌80点，纳指盘中下跌后收涨0.25%，标普基本持平。中性。
7、富时A50指数期货上个交易日15时后震荡下跌，收跌0.53%。中性。
资金面:北向资金沪股通净流入5.96亿，茅台净流出5.27亿元。
经历连续大涨后，市场做多的情绪明显偏多，昨天小幅收跌的情况下，惟有3000购的合约是绿的，大有“失宠”之意。抱着暴涨翻多倍梦的人把目光移向了3100购，3100购合约新出来第一天持仓量便高达71000多张。3100与3000合约之间差了0.1元，也就是相当于之前合约0.05元的两个档位，Delta高达0.1936，期权合约价格偏贵。期权策略方面，卖宽跨+比率差组合是不错的选择，即我们常说的卖宽跨加一个权利仓实值的组合。参看组合策略中的偏多或者偏空策略。
综合分析结论：
经历暴涨后，波动率高企，期权合约价格贵得离谱，卖方的机会渐渐来临，权利仓适宜日内交易。
50ETF期权策略：
一、持仓者：
1、持购多单者：择机平仓，继续看多者可待回落后选择实值合约再建仓。
2、持沽单者：择机平仓，继续看空者可应选择相对实值合约建仓。
3、（义务方）：持有宽跨双卖合约者，需要耐心的等待，时间是你的朋友，市场可能会继续出三月时无脑追虚购的情况，卖购可待冲高追涨时再择机开仓。
二、新开仓：
预判与策略必须互相一致！判断方向正确，但策略错误或合约选错，也会亏钱！以下为举例：
1、权利方策略（买入开仓）：逢低做多。做多：合约可选择：日内可选择购2900.建仓建议选择深实值合约。做空：搏回调者可选择合约2950沽。敲黑板:市场情绪偏多的情况下，如果不是大幅下跌，虚值或者平值沽单甚至可能都是绿的，收益率不高。因而现阶段做空建议选择深实值沽合约，或者可以考虑卖购。
2、义务方策略：（卖出开仓）：卖出虚值合约是现阶段稳妥的策略。敲黑板：50ETF冲高开仓卖出虚值认购，跳水后开仓认沽。
看多策略：卖出四月沽2750、2800
看空策略：卖出四月购3000、3100.
保守稳健型的可以考虑宽跨式盘整策略。
3、组合策略：
宽跨式盘整策略：卖出四月购3100，四月沽2700，张数１:1。敲黑板：50etf冲高开仓卖出虚值认购，跳水后开仓认沽。
偏多组合策略：买入2750购+卖出3100购+卖出2750沽。
偏空组合策略：买入2950沽+卖出3000购+卖出2700沽。
温和看涨：买入四月购2.750+卖出四月购3100,张数1:3。敲黑板：50ET冲高后再开仓卖出虚值认购。
温和看跌：买入四月沽2950+卖出3月沽2750，张数1：2.敲黑板：50ET杀跌后再开仓卖出虚值认沽。
4、看不涨+涨不破：卖出开仓四月购3100。
看不跌+跌不破：卖出开仓四月2700沽。
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