计量经济学导论附录笔记

根据伍德里奇《计量经济学导论》第四版中文版，仅记录可能不懂/容易忘记的附录知识。已经简单学习过（但现在忘了）微积分、线性代数、概率论与数理统计的可以参照本笔记。

附录A 基本数学工具

A.1求和算子与描述统计量

重要性质1：离差平方和等于各项平方和减去均值平方的n倍

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进行推广可得

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附录B 概率论基础

B.1 随机变量及其概率分布

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当我们讨论一个连续随机变量的概率密度函数时，取特定值的概率必然为0.因此，我们更关心 X 落在区间的概率——即概率密度函数在该区间内的积分。
在计算连续随机变量的概率时，最方便的是使用累积分布函数
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B.3 概率分布的特征

计算方差的重要性质：

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标准化随机变量：

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标准化随机变量的三阶矩可以衡量对称性，即偏度（skewness）
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四阶矩衡量分布尾部情况，即峰度（kurtosis）

协方差：

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柯西-施瓦茨不等式

若两变量相互独立，则协方差=0（注意，逆命题不成立）

协方差的一大缺陷是它的值取决于度量单位。为克服这一缺陷，引入相关系数（correlation coefficient）

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B.5 正态分布

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附录C 数理统计基础

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C.6 假设检验

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附录D 线性代数基础

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附录E 矩阵形式的线性回归模型