协方差与相关系数

参考

一、协方差

• 公式

  
  
• 理解
  用X、Y的协方差除以X的标准差和Y的标准差。可以将相关系数看成一种特殊的协方差，一种剔除了两个变量量纲影响、标准化后的特殊协方差，它消除了两个变量变化幅度的影响，而只是单纯反应变量间变化的相似程度。