时间序列|联立方程模型若干基本概念

一、变量

对联立方程模型系统而言，已经不能用被解释变量与解释变量来划分变量，而将变量分为内生变量和外生变量两大类。

（一）内生变量

• 内生变量是具有某种概率分布的随机变量，它的参数是联立方程系统估计的元素。
• 内生变量是由模型系统决定的，同时也对模型系统产生影响。
• 内生变量一般都是经济变量。

内生变量

（二）外生变量

• 外生变量一般是确定性变量，或者是具有临界概率分布的随机变量，其参数不是模型系统研究的元素。
• 外生变量影响系统，但本身不受系统的影响。
• 外生变量一般是经济变量、条件变量、政策变量、虚变量。
• 一般情况下，外生变量与随机项不相关。

（三）先决变量

• 外生变量与滞后内生变量统称为先决变量。
• 滞后内生变量是联立方程计量经济学模型中重要的不可缺少的一部分变量，用以反映经济系统的动态性与连续性。
• 先决变量只能作为解释变量。

二、结构式模型

（一）定义

定义

（二）方程类型

方程类型

（三）完备的结构式模型

1 2 3

例如：

4

三、简化式模型

（一）定义

定义

（二）矩阵形式

矩阵形式

例如：

例子

四、参数关系体系

参数关系体系

利用参数关系体系，首先估计简化式参数，然后可以计算得到结构式参数。从参数关系体系还可以看出，简化式参数反映了先决变量对内生变量的直接与间接影响之和，这是简化式模型的另一个重要作用。

例子 1
2
3

参考资料：
联立方程计量经济学模型的若干概念