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学习统计推断时遇到的问题1-参数估计

学习统计推断时遇到的问题1-参数估计

作者: aLulujasmine | 来源:发表于2019-01-15 20:16 被阅读0次

Q1: minimum \chi ^2 method 和maximum likelihood estimation的区别是什么?

A:least square method是maximum likelihood method的一个special的分支

当likelihood为Gaussian时,minimize\chi^2和maximize likelihood一样。

refs:

Data Reduction and Error Analysis for Physical Science

arXiv:1901.07726v1

lectures on cosmology


Q2:maximum likelihood方法与Bayesian方法中的likelihood的区别是什么?

A:两者的likelihood的表达式都是p(d|\theta)(其中d为数据,\theta为参数)。

maximum likelihood 方法中的likelihood被视为参数的函数,是人为可调的。我们选择使likelihood最大的参数值作为最佳参数值。

Bayesian方法中的likelihood是通过观测数据得到的,不是人为可调的。我们通过对真实数据的观测得到lhp(d|\theta)

根据经验或其它原则(此处有不同观点,参见Mathematical Statistics and Data Analysis 3rd - John Rice)确定参数的先验分布p(\theta)

最后,根据Bayes定理p(\theta|d)=\frac{p(d|\theta)p(\theta)}{p(d)} ,得到参数的后验分布p(\theta|d)

refs:

Maximum Likelihood vs. Bayesian Parameter Estimation Ronald J. Williams CSG 220 Spring 2007

What is the difference in Bayesian estimate and maximum likelihood estimate? - StackOverflow


Q3: maximum likelihood 方法中选择使likelihood最大的参数值作为最佳参数值。从这种表述看,似乎得到的是确定的参数值,那么文献中出现的参数值的概率分布图是如何得到的?

A:因为我们想知道测量参数的误差

ref: emcee manual


以上为找到的refs和个人的初步理解,后续随理解的变化持续更新……

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