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数据整理与日常

数据整理与日常

作者: Adoer | 来源:发表于2024-03-13 20:43 被阅读0次

踏踏实实的开始梳理数据，做好数据准备。

数据的梳理重点在于：一是收集期货数据源；二是平滑主力数据（用调整因子处理）。这个数据收集的工作量非常大，要求有日线、分钟线数据，而且要每个具体合约的数据，我们需要拼接成主力。只有具备这些足够的信息，才能使得我们的历史回测，不致于那么失真。

另外，要考虑的很重要的，是策略的容量，以及如何做波动率模型研究？

顺带说说，近来时常记起上海理工大学期间（在复兴路校区）选修的文学课，似乎是吴禹星老师的，依稀记得，当时他给学生们讲述的是《抗争与逍遥》，很好的比较文学课。自己的书固然是没了，在网上找了好久，百度、知乎、当当都没找到这个书，今天，在孔夫子旧书网居然找到了，立马采购，是仅有的一本，过时无（收到书时，竞是同在上海浦东的吴姓朋友寄来的，字体很正楷，难道就是当年的吴老师？哈哈）。朝花夕拾，鲁迅说的。这本书，讲的正是鲁迅与林语堂。

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