交易系统过度优化的陷阱

有一些人认为有三种策略：牛市策略、熊市策略和震荡市场策略。那能不能在股市走出牛市的时候，采用牛市策略，在股市熊市时，采取熊市策略，而在市场波动较大的情况下，采用震荡的市场策略。这样有没有可能行得通？

这是完全行不通的，因为未来的走势无法预知，我们根本就没有办法提前知道未来的市场是牛市，熊市还是震荡。

我们只从逻辑的角度来看待这个问题，就知道这个的确是错的，我们要把它放在正确的位置来看待，我们想要在恰当的位置采取恰当的策略是不可能的，因为市场不可预测。

当然这是大多数人的想法，并不是只有某些交易的特定性质。

由于市场的不确定性，我们所说的交易不过是一次试错，既然是试错了，因此，我们可以假定K线在未来一段时间内具有多头趋势，带上止损入场作多试错，错了又如何。

如果你认为接下去是牛市，你就会开始增加仓位，你也采取了正确的方法，这并不是不可以的。如果你认为接下去有可能是震荡，你就会希望高卖低吸，这也没什么问题。

实际上，问题的关键并不在于你的预测是否正确，而在于你是否会陷入优化陷阱中。

一.优化陷阱

一直以来，我们都渴望改进自己的方法，总是希望我们的交易能力越来越强，所以，就会根据自己的短期交易情况不断优化自己的系统。

适度的优化是可以，但是优化过程中交易的每一个方面都存在优化陷阱，大致可以分为三类：

1.方向性优化。

如果你认为接下去是牛市，把你会大量买入，越跌越买。如果你认为接下去是震荡，你就会在高位疯狂地卖出，在下跌时买入，如果你认为下一轮是熊市，你就会疯狂的做空，认为任何反弹都是做空的机会。

显然，将来你会失败，因为他不能处理好风险和收益。

想要精确地判断未来的走势，交易必然会失败，因为不管你是否正确，只要一个错误的预判就有可能让你一次回到解放前。

但是，我们可以看到，仍有很多人希望通过各种方式预测未来。他们渴望，买了就不会下降，这类交易风格就陷入方向性优化的陷阱。

这个比较依赖我们自己的主观判断，想更精确地掌控未来。由于不能洞悉走势的不确定性，这种优化陷阱相对较大。

2. 参数优化。

在第二个层次就是优化交易细节，比如均线的参数是10,20还是15比较好？什么样的仓位比较好？10%,20%或者30%？

他们将不断地优化交易细节。这一过程对于发现和确定各种交易规则至关重要。交易者必须在这一复杂的选择中确定自己的交易处理标准，才能继续在市场中生存。

但是，很多交易者都处于这样的水平，它们不能确定自己的规则，因为它们总是要一种更好的交易方法。耗费很多时间进行测试。

这个测试导致了第二个优化陷阱，在这个层次上，交易者知道走势的不确定性，但是他们并不知道，正是因为走势是不确定的，所以没有最佳的处理市场的标准和最好的交易规则。

3.系统优化。

第三种是升级后的第二种，他们了解规则的重要性，并自行制定规则。可是它是一种规则体系，他认为存在着优化空间。

他们是系统交易员，他们陷入了优化陷阱，以寻求最佳交易策略为特征。

以前遇到一位交易者，他已经有一个正收益的交易系统，但是他总是认为它不够好，所以他尝试找出各种参数，试着找各种特殊处理，或者找出更好的形式，希望他的策略可以不断完善，应对未来走势的能力可以不断增强。

这类交易者，尽管了解走势的不确定性，他们也拥有自己的规则，不过，他们正在寻求更好的交易系统。它属于更高级的“优化陷阱”。

二. 优化陷阱的坏处。

优化陷阱的缺点可以分为两类：

1.对历史测试的盲目自信。

比如用移动平均线作为核心参数的交易系统，交易者A开发了一个量化交易模型，用30个品种去测试过去的市场，得出的最优参数是23，最大回撤只有15%，所以他很自信的他拿了一百万，把清盘线设为0.85，然后开始交易。

接着就是灾难，一个月后，A发现自己就要被清盘了

过度优化导致他对自己的模型期望过高，结果影响了他的决策。实际上，这一数字是经过历史数据计算的，它和历史走势非常吻合。

而在实际运行当中，历史上最佳参数的表现，几乎下降了50%，因为历史数据是固定的，而未来是不确定的。

2.优化行为产生的逻辑不稳定。

比如，一位交易员突然发现自己最近经常连续几次止损，所以他开始回测，他发现如果添加一个小规则，就可以有效避免这些止损，但是他一旦养成了随意改变规则的习惯，以后一遇到问题就会如此。

假如他改变了规则，碰巧得到了正面回应。那他将来就会一直在优化的道路中一直前进，永远没有终点，永远也没办法让自己的交易逻辑确定下来。

三.怎样避免过度优化？

要避免过度优化，我们需要对投机交易的一些关键点有深入的理解。

1.你必须要真正认知到走势是不可预测的。

我们不知道将来会怎样，如果你知道这一点，你就可能会从第一级优化陷阱中跳出来：总是想抓住市场脉搏，采取最好的策略。

2.走势具有不确定性，因此没有处理交易的最佳标准。

不论你是怎样设计进出场规则，不确定的走势都会对你的交易系统管理提出挑战。所以你只能一致性去遵守执行自己的交易系统，去应对这些不确定的走势。对收益有正面预期，并遵循自己的交易规则。

最终，交易者必须理解，要想从投机中获利，就必须持续建立有正面预期回报的交易系统。

一致性是核心，这是因为你得让交易逻辑稳定输出，这也需要你逻辑上的稳定。

交易输出依赖于确定规则的交易系统，只有交易系统是确定的，稳定的，你才能够获得长期、持续的正向收益。假如你的系统是不断更改的，那么逻辑是不确定，最终也就很难获得稳定的收益。

有些人在连续的几次止损之后就崩溃了，最后直接放弃止损了，最终资金曲线就是直接报废。

除结果外，持续优化更重要的缺陷在于它使交易者自身受到了贪婪和恐惧的重创。

做优化很好，让人很高兴也很后悔。从此以后，不但逻辑不可能稳定，而且你的心态也会随之改变，充满不确定因素。

要知道，没有情绪波动，平静的一致性执行自己的交易规则，是一位交易大师应有的境界。

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