1.计算各种组合的 期望回报/风险：
每n天收益率集合：
期望回报：求平均值
风险：求标准差
回报与风险
-
计算Efficient frontier
将所有值绘图，找到无风险收益点，然后绘制切线。切点就是 最优组合
有效边界
3 做出选择
根据风险承担能力：
| 风险承担能力 | 无风险比 | 最优比 | 借钱 |
|---|---|---|---|
| 不承担风险 | 100% | 0 | 0 |
| 50%风险 | 50% | 50% | 0 |
| 最大收益 | 0 | 100% | 0 |
| 更多风险 | 0 | 100% | > 0 |
1.计算各种组合的 期望回报/风险：
每n天收益率集合：
期望回报：求平均值
风险：求标准差
回报与风险
计算Efficient frontier
将所有值绘图，找到无风险收益点，然后绘制切线。切点就是 最优组合
有效边界
3 做出选择
根据风险承担能力：
| 风险承担能力 | 无风险比 | 最优比 | 借钱 |
|---|---|---|---|
| 不承担风险 | 100% | 0 | 0 |
| 50%风险 | 50% | 50% | 0 |
| 最大收益 | 0 | 100% | 0 |
| 更多风险 | 0 | 100% | > 0 |
本文标题：Modern portfolio theory 现代资产理论
本文链接：https://www.haomeiwen.com/subject/jtffxktx.html
网友评论