1.计算各种组合的 期望回报/风险：
每n天收益率集合：
期望回报：求平均值
风险：求标准差
回报与风险
-
计算Efficient frontier
将所有值绘图，找到无风险收益点，然后绘制切线。切点就是 最优组合
有效边界
3 做出选择
根据风险承担能力：
| 风险承担能力 | 无风险比 | 最优比 | 借钱 |
|---|---|---|---|
| 不承担风险 | 100% | 0 | 0 |
| 50%风险 | 50% | 50% | 0 |
| 最大收益 | 0 | 100% | 0 |
| 更多风险 | 0 | 100% | > 0 |
1.计算各种组合的 期望回报/风险：
每n天收益率集合：
期望回报：求平均值
风险：求标准差
回报与风险
计算Efficient frontier
将所有值绘图，找到无风险收益点，然后绘制切线。切点就是 最优组合
有效边界
3 做出选择
根据风险承担能力：
| 风险承担能力 | 无风险比 | 最优比 | 借钱 |
|---|---|---|---|
| 不承担风险 | 100% | 0 | 0 |
| 50%风险 | 50% | 50% | 0 |
| 最大收益 | 0 | 100% | 0 |
| 更多风险 | 0 | 100% | > 0 |
现代资产组合理论（Modern Portfolio Theory，简称MPT），也有人将其称为现代证券投资组合理...
1952年，芝加哥大学的Markowitz提出现代资产组合理论(Modern Portfolio Theory，简...
1.计算各种组合的 期望回报/风险： 每n天收益率集合：期望回报：求平均值风险：求标准差 计算Efficient ...
现代投资组合理论（Modern Portfolio Theory，MPT）告诉我们投资者应该分散投资来实现最小化风...
现代投资组合理论（Modern Portfolio Theory，MPT）告诉我们投资者应该分散投资来实现最小化风...
1990年的诺贝尔经济学奖得主马科维茨的投资组合理论（Portfolio Theory）。这个理论被尊称为“金融学...
美国经济学家马考维茨(Markowitz)1952年首次提出投资组合理论（Portfolio Theory)，并进...
Foundations of modern finance theory and efficient market...
《The Deficit Myth: Modern Monetary Theory and the Birth o...
一、基本指标 Expected return/mean(期望收益/均值）: ℳ=(R1+R2+R3+.....R...
本文标题：Modern portfolio theory 现代资产理论
本文链接：https://www.haomeiwen.com/subject/jtffxktx.html
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