看了几天期货的知识,立刻察觉到,要想用几天的时间看透点什么,实在是痴心妄想。所以决定暂时搁置下,直奔外汇。
我对外汇的理解,比较简单,加密货币就和它很像。套用下课本上的原文:
在一般情况下,一国或一个地区的货币职能够在本国或本地区流通,不能在其他国家或地区流通。因此,在对诸如国际贸易、国际劳务、国际资本流动等国际经济交易活动所引起的国际之间的债权债务进行清偿结算时,人们就需要把本国货币兑换成外国货币,或者把外国货币兑换成本国货币,以实现资金的国际转移。由此就产生了国际汇兑(Foreign Exchange)这种金融活动。
我觉得外汇十分有趣。首先它交易十分灵活,可以看多也可以看空;其次这个市场应该是全球最公平的,不会像股市似的存在暗箱操作的风险,因为外汇交易就像太阳起落一样,从惠灵顿开始到美国东部纽约结束(北京时间),不同的时间段会有不同的交易所开始交易。
外汇也像期货一样,是一种零和游戏,其本身并不会产生财富,所有价格的波动,只是一种财富的转移。有人盈利,必然就有人亏损。根据这个特点,再结合其有意思的交易时间,我想从交易量上应该可以看出点什么。
我在看一些资料时,就发现交易外汇在时间点上是有技巧的。通常交易量大的情况下,风险也会相应增高,其中隐藏的利润也会很多。尤其在美国市场和欧洲市场重叠的部分,交易量会达到峰值。
按照这个介绍,带着好奇心,于是就进入了我的这次实验。
外汇的量化交易已经有好多年的历史了,所以有一些交易平台会有比较完好的API接口,方便机构或者个人进行量化交易。
我选择的是OANDA。因为其入资门槛很低,50美元起步,而且转入资金支持银联转账,这还是相当方便的。
OANDA的接口叫做 REST-V20。使用OANDA的接口采集外汇交易数据时,发现这样一个问题:数据的每个周期都是从周日的晚上10点到周五的晚上10,因为接口中默认使用的time zone是纽约时区。
从文件大小可看出其周期变化
为了使数据方便处理,我将所有的数据都向后延迟了2个小时。也就是说,处理之后的数据,如果显示是15点,其实真实数据应该是13点的交易数据。
这些数据中包含了交易时间、数据完整性标记、开盘价、最高点、最低点、收盘价、成交量。
为了使得数据能够表达得尽量准确,我按照10分钟的周期取了2018年2月1日至2月28日的数据,并且取了7个交易货币对的数据,分别为:EUR_USD、EUR_JYP、GBP_USD、USD_JPY、AUD_USD、USD_CAD、USD_SGD。
当然,为了之后的时间处理,我多采集了几个小时的数据。
数据采集完之后,我计算了每一个时刻成交量的多日加权平均值,计算公式如下,微信上没法markdown,直接上图了哈
之后将计算出来的成交量可视化,得到下面这张漂亮的图片:
从图中可以看出,每个交易货币对都会受到每日全球各地交易所交易开始时间的影响,并且影响都几乎一致。
由于之前我对数据进行了处理,使得数据表现为周一的00:00到周五的24:00。
所以以上这张图,可以理解为每天早上外汇交易由中东地区(或再往西一点)开始,交易量小幅上升,但是没一会就开始回落。
继续往西走,随着欧洲市场的苏醒,交易量逐渐升高,快到中午的时候(美国时间为7点,图中表现为9点)达到一个小高峰,然后进入午休。
之后美国这边的交易所就开始营业了,交易量逐步上升,在下午1点的时候达到了一个峰值(欧洲和北美地区重叠处),后面随着欧洲市场的关闭,交易量也随之回落。
往后看,还有一个小峰值。我猜想,那应该是日本的交易所开始营业了吧。
通过这个交易趋势,就可以顺着这个路子写一个交易策略。不过还在摸索之中,之后有的忙活了。
文章中有任何不对之处,还请看到此文章的读者指正,谢谢。
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