1.每个趋势跟踪策略都有特定的参数；参数背后是使用者对于投资品对数收益率的基本假设。任何一个趋势追踪策略仅对收益率符合其假设的投资品适用。
2.投资品收益率一般包括长期均值、自相关性、白噪声三个部分。
长期均值代表长期以来单位时间内收益率的均值；
自相关性代表相邻两个单位时间内收益率的相关性；
白噪声是每个单位时间内收益率自身的随机波动，不同时刻的随机波动相互独立。
3.白噪声是随机的，长期均值主宰自相关，趋势尺度需满足策略参数
4.技术总结
短时间尺度内，随机扰动对日内收益率的影响很大，拉长投资周期可以过滤扰动。在长期均值不给力的时候选择趋势追踪策略可能竹篮打水一场空，不如指数增强型策略。
1.每个趋势跟踪策略都有特定的参数；参数背后是使用者对于投资品对数收益率的基本假设。任何一个趋势追踪策略仅对收益率...
前言 资产配置多元化是投资的唯一免费午餐 —— 马克维茨。 在市场中有两种策略：趋势策略和震荡策略。趋势追踪策略的...
3、多因子策略 股票量化策略趋势交易（技术分析）—— 趋势追踪：通过交易手段获取超额收益市场中性（基本面分析）——...
移动平均策略是趋势追踪思想的经典策略之一。 策略使用的方法分为两种： 第一种：1. 当上升并且交叉穿过X天的移动...
Android Pie(9.0) New Features 内容： 刘海屏适配 通知功能的变更 隐私权变更 对使用...
前言: iOS13的API的变动和适配问题，我从新特性适配、API 适配、方法弃用、工程适配、SDK 适配、其他问...
出处：同花顺投顾宇辉战舰 一、均线技术特征：追踪趋势，滞后性，稳定性，助涨助跌性，支撑线和压力线特性。 所谓移动平...
复利之美： 假如你有5w元，一个月维持在6%左右的收益，一年后就是10w元，5年后就是160w元，10年后就是54...
简单的量化策略可以分为两类，趋势和反趋势。 趋势型策略可以概括为“追涨杀跌”，表现为顺应市场趋势交易。在价格上扬，...
1993年，学者Jegadeesh和Titman提出，股票的收益率有延续原来的运动方向的趋势，即过去一段时间收益率...
本文标题：2019-03-04 趋势追踪策略和收益率特性的适配
本文链接：https://www.haomeiwen.com/subject/khjbuqtx.html
网友评论