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收益率如何统计

收益率如何统计

作者: 石门吹雪 | 来源:发表于2017-01-07 13:18 被阅读0次

看到很多人在总结2016年的投资收益率,其实收益率的统计口径不一致会导致没有可比性。

我个人感觉统计收益总共需要如下指标:

1、绝对收益:就是最终市值与本金的比率,代表了实际盈亏,很实用但是不能代表实际操作水平。可以让你知道你实际亏损了多少钱。

2、相对净值:类似于基金的净值概念,可以不必考虑资金进出,代表了实际的操盘水平,净值可以直接算出收益比率,便于与基准收益相比较但是不能够表示时间因素。

3、实际年化:就是用XIRR函数考虑了了资金量和进出时间,这种统计代表了真实的年化收益率。

需要及时更新的参数:

1、记录时间、本金、市值、仓位、品种,更新比较基准。

2、按月统计、按年汇总。

3、由于上证指数已经失真,大家目前都是和沪深300指数做比较。

回头做一个模板,方便大家统计。

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