程序化交易，是一种理想且客观的交易模型。在国外，早在上世纪70年代就已经出现了程序化交易，国内与其相比还相差甚远。导致这样的悬殊差距，跟国外的金融市场成熟度有很大的关系，程序化交易在国外金融市场出现较早。反观在国内，程序化交易才刚刚起步，但是从近两年的情况来看，在未来，程序化的发展将会不可估量。
通过计算机和网络技术的协助，构建交易模型，根据市场的情况给出买卖的条件，之后通过计算机自动完成交易指令，这就是程序化交易的概念。
在真正的投资交易中，程序化交易不单单能提高下单的速度，在交易的过程当中，还能够克服人本身具有的弱点所带来的影响，从而实现理性和客观的投资行为，同时保持交易依据的高度一致性和可复制性。程序化交易的优点有：高度保持一致性，量化交易的思想，准确无误的执行交易的指令，克服人自身主观思想，还有就是节省了很多的交易时间和精力。虽然，程序化交易有很多的优点，但是有利就有弊，它身边也存在着很多的陷阱，在投资的过程中，如果不小心就会被这些陷阱困住，从而导致亏损。那我们接下来，就看看究竟有哪些陷阱：
1.在选择程序化交易模型的时候，一定要根据自身的交易风格进行选择。程序化交易系统包括：趋势跟踪系统、振荡交易系统、日内短线交易系统、超级短线系统、形态分析交易系统、套利交易系统、波段交易系统等等，如果不选择适合自己的交易模型，而是盲目的随从，那么亏损是一定的。只有选择出适合自己风格的交易模型，在交易时才会发挥出应该有的作用。
2.不管你的程序化交易系统是自己设计的还是购买的，不可以马上的投入实战，一定要经过理论数据测试和实盘数据监控，大概了解到交易过程当中的盈利比例是多少。还有，根据不同交易品种的表现，适当的调整参数，但是系统参数也要注意两点：一是不能设置的太宽松，那样会导致频繁出现交易信号，吃掉很多的盈利。二是不能设置的太收紧，交易信号出现的很少，交易机会也就很少，从而导致交易系统的效率很低。
3.以程序化交易为背景，不断完善自己的交易思想。可以从以下几个方面入手：首先，知道自己的交易风格，以自己的交易理念和原则为依据，选择出适合自己的交易模型。其次，对自己足够信任，做好交易计划，并且坚持的执行下去。再次，要信任自己的交易系统，即使在交易的过程中，出现了可控的小亏损，也要调整好心态，相信自己，坚持自己的交易系统，在交易的过程中不断完善和调整。最后，挑战自己的极限，市场上有一个你真正的对手，就是自己，但是超越自己需要很大的勇气，只有让自己不断的进步，才能更成功。
4.交易者选取的交易系统，要想真正的被应用到实战中，要具备以下条件：对于市场上大多数的品种都是适用的，还有就是要经过长时间的验证和充足交易次数的测试，同时单次交易的平均盈利要足够应付交易成本，可以达到很高的盈亏比，最大的亏损幅度要能够让投资者心理上接受等等，就不一一做解释了。
5.技术分析的“历史将重演”的基本原理就是程序化交易的本质。可是历史不会简单的重复，在基本面发生转变的时候，程序化交易系统能否承受住挑战不受影响，依然给出正确的交易信号，这一条也能看出这个交易系统的好坏。
总结：程序化交易系统虽然可以帮助我们提高交易效率和避免人性的弱点，但是在使用的过程中，还是要不断的完善和调整，才能达到较优的效果。
国信证券 量化投资
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