上证50ETF与 C35@2103-C35@2012 走势对比，可以看出价差的趋势更好，波动更小
沪铜期权本次上市最近月的合约为1901合约，推荐9月待铜价反弹后逢高布局熊市价差策略，料上市初期隐含波动率偏高的...
知识点1：卖出日历价差 IV：波动率低于10；同时，2月隐含波动率比前一日大幅滑落1%，2月隐含波动率大幅低于3月...
截至上周五收盘，1909与2001合约跨期价差为-116，远月合约走势略强。期货继续调整，现货与甲醇主力合...
青松讲盘期货1月22日早评：甲醇走强上涨回调布局多单思路 【基本面】今日甲醇再度走强上攻，昨天甲醇再度走强上攻报收...
阅读原文 套利的基本概念 套利交易也称价差交易。合约之间价格走势的偏离波动是进行套利的基础。利用不同合约的价差波动...
阅读原文 套利的基本概念 套利交易也称价差交易。合约之间价格走势的偏离波动是进行套利的基础。利用不同合约的价差波动...
截至上周五收盘，甲醇1905与1909合约跨期价差为61元，远月合约走势略强。 现货方面，市场气氛偏弱。其中，内...
截至上周五收盘，甲醇1909与2001合约跨期价差为44元，远月合约走势略强。 现货方面，市场跟涨有限，区域走势分...
本文标题：20180321 未见趋势性机会 甲醇可布局月间价差波动
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