金叉-死叉模型

参数

金叉：第N日短期均线（a天）高于长期均线（b天），第N-1日短期均线（a天）低于长期均线（b天）

死叉：第N日短期均线（a天）低于长期均线（b天），第N-1日短期均线（a天）高于长期均线（b天）

历史回测，以平安银行（000300.XSHG）为例，聚宽线上操作

2015股灾一年：

沪深300基准收益率：5.58%

a=5, b=20：收益10.62%； a=5, b=30：收益4.57%；a=5, b=40：收益16.98%；a=5, b=50：收益25.50%；a=5, b=60：收益13.19%；a=5, b=80：收益11.60%

a=10, b=50：收益18.47%；a=7, b=50：收益23.42%；a=4, b=50：收益25.50%；a=3, b=50：收益33.53%；a=2, b=50：收益29.68%；a=1, b=50：收益26.28%

2014年：

沪深300基准收益率：51.66%

a=3, b=50：收益52.05%

a=1, b=50：收益55.33%；a=7, b=50：收益47.84%

a=3, b=60：收益36.40%；a=3, b=40：收益36.40%

a=1, b=60：收益42.57%；a=1, b=40：收益48.04%

2013年：

沪深300基准收益率：-7.65%

a=3, b=50：收益10.70%；a=1, b=50：收益8.29%

2012年：

沪深300基准收益率：7.55%

a=3, b=50：收益4.41%；a=1, b=50：收益0.49%

2019年：

沪深300基准收益率：36.07%

a=3, b=50：收益38.59%；a=1, b=50：收益48.65%

2020年：

沪深300基准收益率：27.21%

a=3, b=50：收益5.49%；a=1, b=50：收益15.52%

2012.1.1-2021.1.1:

a=3, b=50：收益417.82%；基准收益122.16%