一、统计实验方法(Monte carlo)
- 对建立对象进行多次实验,并据此对实验数据作统计处理、决定出被研究过程的特征,以此作为过程参数的统计估计值。
- 根据参数的散布量、能够从概率意义上确定解决问题的近似程度。
主:蒙特卡罗方法及其方差缩减技术比较分析
辅:
1、Vaiance Reduction Technique - Antithetic Variates;
2、MC方差缩减(对偶变量)
对偶变量法
注:ρ的相关定义
构造两组负相关变量
二、 协方差意义
两个随机变量X与Y之间的相互关系。
-
正相关:X 越大 Y 也越大, X 越小 Y 也越小。
正相关
-
负相关:X 越大Y 反而越小,X 越小 Y 反而越大。
负相关
- 不相关:既不是X 越大Y 也越大,也不是 X 越大 Y 反而越小。
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