信数金服：缓释规则

在我最近发布了关于“例外处理”的文章之后，决策管理社区之前发布的一个挑战引起了我的关注，其中提及了实际政策之外的缓释规则。这与例外处理的概念略有不同。我认为描绘如何解决这个挑战将会是非常有趣的。

       以下是关于这个挑战的定义：

       决策模型：“在缓释标准下借款通过/拒绝的决策”

Rule # 1:

New Borrowings cannot exceed 30% of Total Assets.

Mitigation Criteria:

If the executive committee flag is set to “Y” and the executive committee exposure override is set to a percentage

higher than the new borrowings/total assets ratio then PASS

Otherwise FAIL

Rule # 2:

New Borrowings cannot exceed 1-4 Threshold.

Mitigation Criteria:

The new borrowings is less than the non-repo collateral available for the customer

then PASS

Otherwise FAIL

Test Data

Customer #200: ABC Bank

Total Assets = 20,000,000

Executive Committee Flag = “Y”

Executive Committee Exposure Override = 35%

1-4 Threshold = 1,000,000

Non-Repo Collateral = 2,500,000

Customer #500: Bank One

Total Assets = 50,000,000

Executive Committee Flag = “N”

Executive Committee Exposure Override = 0%

1-4 Threshold = 3,000,000

Non-Repo Collateral = 3,250,000

       上述模型大致描述了：

规则#1

新增借款（金额）不得超过总资产的30%，否则拒绝。

缓释规则：

如果变量ECF的设置为“Y”，且变量ECEO值超过新增借款/总资产的比例，则通过，否则拒绝。

规则 # 2:

新增借款（金额）不得超过1-4阈值。

缓释规则：

若新增借款（金额）少于客户所能提供的非回购抵押品价值，则通过，否则拒绝。

信数明策决策引擎的解决方案

       首先，我将从数据开始。作为全新项目的一部分，我可以定义数据结构 -- 我们称之为表单，并开始填写测试用例。我将创建业务规则，并实时更新数据以反映业务规则所执行的结果。

       我决定将所有测试数据存储在客户（Customer）区块，而后创建一个请求（Request）区块，用于存放新増借款请求以及基于业务规则计算出的决策结果。

       您可能会注意到，我创建了一个计算公式以反映新増借款与总资产的比率。虽说我可以通过业务规则计算出来，但通过计算公式，我可以反复使用它，并观察它值的变化。

       下一步是开始捕获业务规则（数据）。我把2个规则集序列分拆成决策流程中的两个单独决策步骤来表明多步骤流程。每个步骤之间的连接会对当前申请做一次t条件判定，假定一次判定失败就中断决策流程，并拒绝借款请求。或者，你也可以让任一申请对所有规则都进行一遍判定，从而进行结果输出。上述任意一种方式都是可行的。

       每个活动的热力图呈现出了测试用例流经各个分支的情况。可以看到，我创造了4个测试用例，其中2个最终被拒绝，还有2个被批准。

       第一条规则规定，新增借款不得超过总资产的30％。由于我们对该比率创建了计算公式，因此，此时我只需要检查该比率是否低于30。而当该比率超过30时，如果ECF（变量：executive committee flag）标志为“Y”，则缓释规则可能会覆盖原始规则，前提是上述比率低于设定的ECEO值（变量：executive committee exposure override）。

       在这个快照中，我们展开了核心业务规则，以帮助我们理解它的工作原理。规则表示：如果这个比例（借款/资产）大于30，那么拒绝申请，但是现在这个值为7.5，显然没有触发此条规则。由于这个请求未触发相关规则，所以默认的决策是通过，并自行进行到下一步规则判定（1-4Threshold）。

       在下一个规则判定中，您可以看到核心业务规则被触发（绿色球被点亮）。实际上，新增借款（金额）超过了1-4阈值（1-4 Threshold）。然而同时，缓释规则也被触发，因为新增借款仍然低于非回购抵押品价值（non-repo collateral）。因此，最后的决策结果仍然是批准这个申请。

       将相关字段拖拽到仪表盘页面后，您可以看到4个测试用例的分布情况：2个被批准，2个被拒绝。任何输入字段，输出字段或计算公式都可以添加到仪表板中以获取数据的汇总视图。