研读峰哥的公众号已经1个月,他写了“峰哥谈交易”系列文章,第35篇讲了“趋势交易杂谈”。
忍不住去给峰哥打赏并留言:“年初读不以为然,现在读字字珠玑”。峰哥许许多多的老人言,我都没听进去,眼前眼后的亏都吃了个遍。很多的话语和道理,真的需要经历、体验过,才能领悟其韵香。
峰哥的这篇文章是杂谈,他把他认为最重要、最容易被误解的十字又讲了一遍,我现在觉得:只要认真理解并做好这十点,就能成为一个优秀的趋势交易者。
此文也作为我对趋势交易系统的理解和感悟:大概就是市场信息、规则、信号、交易员几个元素之间的连接关系。
交易信号系统
峰哥第一句是“不要推测趋势”。推测的解释是根据已经知道的,来猜想和判断不知道的。这里要强调的是:不要猜想、不要做主观判断。主要原因是:情绪会左右我们的推测,而且我们很难觉知自己当下是否在受情绪影响。不要推测趋势,要用信号来识别和跟踪趋势。
我们要理解信号不是市场发出来的,市场只提供信息:图表形态、数据、新闻等等。信息流经交易系统后之所以能产生关于趋势的判定信号,是因为交易系统中有交易规则。
交易规则的制定者是人,是其对于世界的理解的体现。交易规则是“如果……就……”的形式,就像电视剧里演的,“我一摔杯子,你就冲进去”。交易规则是交易系统的重要的组成部分。
我想到个例子:警察和嫌疑犯对峙中,交易者比作警察,市场比作嫌疑犯。警察不可能知道嫌疑犯的想法,也不知道嫌疑犯是否真恶徒。警察不能靠推测,觉得对方是坏人,就冲过去一枪干掉,杀错了就是滥杀无辜的大罪。警察会耐心等信号:如果嫌疑犯挟持了人质或嫌疑犯手里有枪等。有了明确的信号,警察才会动手。
总结一下,交易系统的闭环是:市场信息经过交易规则产生交易信号,交易员根据信号执行操作,交易员根据交易结果调整交易规则。
失败率高企的原因
前一个小节整理出了交易系统的闭环,我们可以分析一下,交易的成功率只有30~40%呢?
- 市场是由人组成的,知道乌合之众或羊群效应的大家,可以理解市场的信息并非100%准确,即存在谣言;而且市场感知和反应会有延迟而且延迟时间不同,比如王力宏的事件大家一下子就知道了、政府发布的政策要经过很长时间才会民众接收。错误的信息和延迟的信息,会产生错误信号。
- 市场规则是交易者对市场的理解的体现,交易者对市场的理解不全面,交易规则也会存在漏洞,产生错误信号。
- 交易者本身就是个bug,情绪、身体状态、注意力等都都会影响交易者对交易信号执行操作,其间可能会有犹豫或恐惧的情绪,导致执行太晚或者不敢执行。
- 错误的信息经过错误的规则可以得出正确的信号,错误的信号经过错误的执行可以得到正确的结果。我们在分析结果结果时,会强化正确结果的信息、规则、信号和执行的细节,以错误的方式产生的正确结果反而伤害了交易规则。
综上所述,错误可能发生在交易系统的很一个环节,这是成功率低的主要原因。
(字数:1164,耗时:122m,日期:2021-12-24)
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