迦腻色伽及其对琐罗亚斯德教万神殿的肯定
我们经过调查发现在贵霜时期找不到一种称为“贵霜琐罗亚斯德教”的东西，至少在一种持续的状态下是没有的。印度神祇崭露头角是在迦腻色伽一世继位之后不久，闫膏珍的儿子及其继承者们（公元127/8-150年）；在之前的统治时期已经表现得非常独特，湿婆教并没有被否定，而是尝试了各种方式去整合它。
迦腻色伽是那个时代最有声望的统治者，但是在他和他的继承者统治期间，帝国的扩张似乎已经主要朝着印度方向发展。汉文文献记载了公元前90年他们试图发动对库车的战争，但是不论是在丘就却还是在闫膏珍的统治时期，那次战争都失败了；后来在贵霜时期可能对位于月氏家乡方向的于阗和鄯善国施加了一些政治影响。对于北方，贵霜与粟特之间（那时被康居联盟“Sarmato-Alan”掌控）可能除了一些临时的侵略战争之外，在希萨尔地区范围内一直保持着和平共处的稳定状态。
经证实，琐罗亚斯德教大约在希腊时期就已经进入粟特地区了，它确实在贵霜时期也存在过，至少在一部分人群中存在过，但是公元4世纪之前的文献中却没有找到相关信息。位于更遥远的北方地区的花喇子模虽然很可能在同一时期与阿尔撒息（Arsacids安息波斯）有过联盟，但是它却在自己的时代保持着独立。宫殿考古遗迹中的壁画艺术展现了强烈的先后来自帕提亚帝国和贵霜大夏朝的影响，而花喇子模时代创立于公元10-50年，似乎标志着帕提亚封建君主权威的终结。对于西方，没有迹象表明贵霜与安息波斯有过战争，为了贸易他们也必然会保持友好关系；他们从未占据玛吉亚那的梅尔夫（今天土库曼斯坦的木鹿古城），在大夏古城赫拉特（今天阿富汗境内）的具体位置也还不清楚，在后来的亚美尼亚语资料中总是被称为“安息波斯”，可能表明他们之间有联盟或者甚至朝代连续的可能。
在迦腻色伽统治期间我们知道几种类型的宗教信息（也有一些其他的可能推测），这些宗教曾出现在各种场合，并且有不同的民众信仰。他们彼此之间并不容易为了重建一个连续的“迦腻色伽宗教”而和解。
最初代表国王而发布的这些信息都来自大夏南部罗巴塔克寺院的大夏语石碑。这块石碑是1993年在苏尔赫科塔尔（Surkh Kotal）的一个遗址地偶然发现的，与塑像的石头碎块在一起，距离迦腻色伽著名的罗巴塔克（Rabatak）寺院西北约25公里。与后者相反，罗巴塔克还没有被发掘，它原有的建筑特征被后来的重建彻底毁掉了，但是二者明显是由巨大的加固围墙组成，每一座建筑都建在一个山丘顶部，两边有峡谷，峡谷之间的缝隙由梯子相连接（在罗巴塔克和苏尔赫科塔尔铭文中，寺院有资格既作为一个bagolaggo,“神的所在地”，又作为一个lizga 或者lizo“堡垒”）。这个城址在选择位置时，水起到了非常重要的作用，既有实用目的又有神性目的；在铭文中强调了水的重要性，罗巴塔克寺院的名字很可能应该被读作Baghe-ab，即“水神”。
这块长长的碑文中提到了几个王国的年号，最后一个显然是“6”，其年代不会晚于公元 133-134年。这是为纪念第一次攻克“整个印度”（事实上只是恒河平原的一些城市），国王登上王位第一年就获得的伟大成就（对大流士在他登基的第一年粉碎了所有的叛乱者的一种回忆）而制作的纪念碑，由一位高官为这座代表了国王的建筑与贡献的寺院命名。据说这座寺院包含迦腻色伽的三个直系祖先和前辈的形象（丘就却，闫膏珍，闫膏珍）以及他自己的形象：正如苏尔赫科塔尔寺院和另一个皇家基地马图拉的马特一样，皇室雕像非常具有纪念性，但他们自己并不是纪念礼拜的对象（虽然这是贵霜王朝理论上的持续时间较长的一种礼仪）。
有两件背景资料中提到，在罗巴塔克铭文中的神祇明显区别于死后的国王。其开头语是，国王“已经从娜娜和所有神祇中获得了王权”，并且已经“开启了令神祇满意的一年”。下面紧接着写道：“在这个地方建造寺院……因为这些神已经来到这里出现在光荣的Umma，*上述提到的娜娜和上面提到的乌玛（Umma），善神（Aurmuzd），祖尔万（Muzhduwan）, 斯罗莎（Sroshard）, 那罗莎（Narasa）和密特拉（Mihir）。他命令将所有的图像制作成一样的，这些神祇的名字铭记于此。”
这个清单十分令人迷惑，因为仅有极少部分名称与在迦腻色伽的钱币上展现出来的“官方万神殿”的成员相对应，对于这个问题我们稍后讨论。只有三位神的名字在两处铭文中都出现了：娜娜，祖尔万（Muzhduwan）和密特拉（Mithra），我们应该在这些神之外再加上阿胡拉马兹达（Aurmuzd），它极少出现在迦腻色伽的继承者胡维色迦（Huviska）钱币上。
在神祇等级中的第一级是娜娜（Nana/Nanaia），她是唯一在大夏先前的货币（在萨帕德比泽及其继任者钱币上）中提到的神。她的名字以及她的狮子和月亮标志绘制在萨帕德比泽（Sapadbizes）的钱币上，最初来自美索不达米亚，她在美索不达米亚新巴比伦时期曾经是伊师塔（Ishtar）女神，并在阿契美尼德或者赛琉古时期从这里传播到了中亚。关于她是否部分或者全部被认定为是阿维斯塔经中的安娜希塔有很多争论，特别是在东伊朗，后者直到萨珊时期才出现在她自己的名字之下。很明显她被认为是主要的王权授予者，因此在一些迦腻色伽和胡维色迦的钱币上称她为娜娜缫（Nanašao）。
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