FTS HW5

作者: 西瓜君666 | 来源:发表于2020-04-21 23:15 被阅读0次

1.

平稳过程定义如下： $Y_t=5+e_t-1/2e_{t-1}+1/4e_{t-2}$
求其自相关函数

2.

对 MA(1) 过程，证明：
$\max_{-\infty<\theta<\infty} \rho_1 = 0.5$
$\min_{-\infty<\theta<\infty} \rho_1 = -0.5$

考虑 MA(1) 过程 $Y_t=e_t-\theta e_{t-1}, \theta = -0.9$ ，前三项 $e_t$ 如下所示，计算前三项 $Y_t$

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