一：：现代投资组合理论
1:哈里~马科维茨首次提出了均值--方差模型 把投资组合的风险分为系统性风险和非系统性风险
2:资本资产定价模型（CAPM）
弱有效市场------历史信息
半强有效市场----当前公开可得信息
强有效市场------所有信息
3:有效投资组合是指在给定风险水平下，使得期望收益达到最大化的投资组合；在给定的期望收益下，风险最小化的投资组合
总结：风险一定，收益最大化
收益一定，风险最小化
4:资产收益率的期望、方差和协方差
期望：期望收益率有叫平均收益率 计算式： 期望 == （权重*收益率）累计求和
方差： 方差和标准差是估计资产实际收益率合期望收益率之间可能偏离程度的测度方法
协方差：
5:资产收益的相关性
如果资产 i 和资产 j 的收益率和相关系数在-1 和 1 之间，那么两个资产的投资组合将呈现一条向左上方弯曲的曲线。相关系数越小，组合的曲线越往左边弯曲，组合风险越小，组合的效用越高。
一：：现代投资组合理论 1:哈里~马科维茨首次提出了均值--方差模型 把投资组合的风险分为系统性风险和非系统性风险...
1.2.a理解投资基金的定义和主要类别 定义：投资基金是资产管理的主要方式之一，它是一种组合投资、专业管理、利益共...
概述 基金，又称投资基金，是资产管理的主要方式之一，它是一种组合投资、专业管理、利益共享、风险共担的集合投资方式。...
基金，又称投资基金，是资产管理的主要方式之一，它是一种组合投资、专业管理、利益共享、风险共担的集合投资方式。它主要...
基金，是指通过发售基金份额，将众多投资者的资金集中起来，形成独立资产，由基金托管人托管，基金管理人管理，以投资组合...
基金管理大师，一书是投资类的书籍。里面主要讲基金的收益和风险。如何选择好的基金？如何管理好基金投资组合？对新手来说...
证券投资基金是一种组合投资、专业管理、利益共享、风险工单的集合投资方式。基金一般分为股票基金、债券基金、货币市场基...
（一） 债券型基金 债券型基金年实行专业化管理，拥有高质量，高投资级别的债券投资组合，为投资者提供相当大的投资灵活...
很早之前看过一个关于投资的视频，是耶鲁大学捐赠基金管理人大卫-斯文森的课程，内容是关于基金投资的。为了说明投资组合...
投资基金：向投资者募集基金，形成独立基金资产，由基金管理人投资管理，由基金托管人托管资产，由基金投资人共享投资收益...
本文标题：《投资基金基础知识》第七章--投资组合管理
本文链接：https://www.haomeiwen.com/subject/qbwirltx.html
网友评论