本周操作：
本周一大涨后，周五大跌，全周波动巨大，但指数变化不大。由于IV较高，周中增加了做空IV头寸，周五大跌后被动提高了正delta。
1.卖虚购同时用50etf现货对冲调整delta中性，本周仍然未缩减头寸规模。
2.8月比例认沽在上涨时卖沽对冲了delta，后下跌未做对冲，主要由于如果50etf保持在当前价格，到期可得到最大收益。但周五下跌较大，造成正delta值较大。
3.周四IV继续上涨，新开9月认购比例价差组合做空IV，在周五大跌IV大涨时增加了头寸，目前保持delta中性。
4.周一大涨时卖出2张4月300etf5000购空头对冲裸买，形成反比例价差。
5.周四在8月300指数4200沽12元时卖出平仓，同时开仓4500沽空头，遭遇周五大跌。但本身执行策略没问题。
下周操作：
1.买虚值购组合平仓100元以下购，集中向3500和3600移仓，保持delta中性，仍然在IV降至25和20的时或总时间价值小于2000时再逐步平仓。
2.8月比例认沽组合目前再跌比较危险，考虑在反弹时，买沽将整体delta降至5以下，该组合delta决不能超过8。（50etf跌过3.17时，开始不断买沽对冲。）
3.9月比例价差调整delta中性，在IV降至25和20的时考虑逐步平仓。
4.8月反比例周一卖出4600购3张，做成蝶式多头。不再看大涨，加空IV，降低整体delta。
5.周一如反弹卖出8月4900购10张，与12月4600购形成对角价差。短期不再看大涨，加空IV，降低整体delta。
6.300指数期权不动。
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