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时间序列的深度学习模型

时间序列的深度学习模型

作者: poteman | 来源:发表于2019-07-02 17:53 被阅读0次
    • Deep and confident prediction for ts at Uber
      预训练LSTM的编码器和解码器网络,利用网络学习到的隐含单元的embedding作为特征,拼接上外部特征,检测异常事件。

      在训练前使用LSTM编码器-解码器,然后是预测网络,输入是学习嵌入与外部特征连接
    • causal cnn因果卷积
      令其只能对过去时间的输入信息进行运算,避免时间序列数据发生数据穿越;缺点是感受野比较小。


      causal cnn
    • dilate cnn空洞卷积
      加大感受野,让每个卷积输出都包含较大范围的信息。解决在时间序列预测中,需要较长的sequence信息依赖的问题。


      dilate cnn
    • 参考文献
      1.Deep and Confident Prediction for Time Series at Uber笔记
      2.WaveNet 分析和实现

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