1.Dual Thrust

区间突破策略的一种。由Michael Chalek在1980年代开发的CTA策略，曾经广为流传，被评为最赚钱的日内交易策略之一。现在也广泛应用于股票、期货、外汇、数字币的投资。

主要特点：

• 

• HH-前N日每日最高价的最高价；LC-前N日每日收盘价的最低价；HC-前N日每日收盘价最高价；LL-前N日每日最低价的最低价

• 

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• Ks和Kx默认定位0.5，可以依据对市场大势的判断进行调整。

dual-thrust.jpeg

• 此系统是个反转交易策略。当持有空头仓位，价格涨破上轨，则平空开多；当持有多头仓位，价格跌破下轨，则平多开空。

策略实现：

敬请期待

2.Fairy’s four-price(菲阿里四价)

菲阿里是一位日本的交易者，在2001年的罗宾斯(ROBBINS-TAICOM)期货冠军大赛中，以1098%的成绩获得冠军。并且在之后的两年里再以709%、1131%的成绩夺冠。后来出了本书--《1000%的男人》，这本书中详尽叙述了他的交易方法。

主要特点：

• 收盘前平仓(或到达止损线平仓)；

• 菲阿里四价指昨日高点、昨日低点、昨日收盘、今日开盘；

  上轨＝昨日高点

  下轨＝昨日低点

• 当价格突破上轨，买入开仓；当价格跌穿下轨，卖出开仓。

策略实现：

3.Skypark(空中花园)

开盘突破，目前最快的一种入场方式（当然出错的概率也最高）。开盘第一根K线是收阳还是收阴，是判断日内趋势可能运动方向的标准。为了提高胜率，增加了判断条件，也就是大幅的高开或者低开，形成一个缺口，因此顾名思义空中花园。

主要特点：

• 收盘前平仓(或到达止损线平仓)；

• 空中花园在当天高开或低开时使用,原理如下：

  • 或者

  • 上轨为第一根K线的最高价,下轨为第一根K线的最低价

  • 当价格突破上轨，买入开仓；当价格跌穿下轨，卖出开仓

• 实际上是一种当天大幅高开（>1%），搏高开高走；反之亦然。

策略实现：

4.R-Breaker

R-Breaker是一种中高频的日内交易策略，结合了趋势和反转两种交易方式，所以交易机会相对较多，比较适合日内1分钟K线或者5分钟K线级别的数据。

主要特点：

• 根据昨日的OCHL和设置的参数abcd，计算今日6个目标价位，按照价格高低依次是：

  • 突破买入价（Bbreak）

    

  • 观察卖出价（Ssetup）

    

  • 反转卖出价（Senter）

    

  • 反转买入价（Benter）

    

  • 观察买入价（Bsetup）

    

  • 突破卖出价（Sbreak）

    

• 反转：

  • 持多单，当日内最高价超过观察卖出价后回调，且进一步跌破反转卖出价构成的支撑线时，采取反转策略，即在该点位反手做空；
  • 持空单，当日内最低价低于观察买入价后回调，且进一步超过反转买入价构成的阻力线时，采取反转策略，即在该点位反手做多；

• 突破:

  • 在空仓的情况下，如果盘中价格超过突破买入价，则采取趋势策略，即在该点位开仓做多；
  • 在空仓的情况下，如果盘中价格跌破突破卖出价，则采取趋势策略，即在该点位开仓做空。

Rbreaker.png
策略实现：

5.HANS123

外汇市场较为流行。HANS123开盘后N根K线的高低点突破，作为交易信号触发的评判标准。这也是一种入场较早的交易模式，配合价格包络带、时间确认、波动幅度等过滤技术，或可提高其胜算。

主要特点：

• 收盘前平仓(或到达止损线平仓)；
• 在开盘30分钟后准备入场：
  • 上轨＝开盘后30分钟高点；
  • 下轨＝开盘后30分钟低点；
• 当价格突破上轨，买入开仓；当价格跌穿下轨，卖出开仓

策略实现：

6.日均ATR突破

当一定幅度的ATR波动性幅度已经发生，去赌日内波动方向朝着这个已经完成一定ATR幅度的方向继续发展，比较基准，可以是开盘价，也可以是日内已经创下的新高、新低记录位置。

主要特点：

• 收盘前平仓(或到达止损线平仓)；
• 日均ATR突破基于今日开盘价与过去N个交易日平均ATR的关系；
  
  
• 当价格突破上轨，买入开仓；当价格跌穿下轨，卖出开仓。

策略实现：

7.日内ATR波动性突破

侧重于短期市场波动率的变化评估。波动性突破，在一定程度上具备适应市场的能力，在实际应用中适应不同市场环境的能力更强。

主要特点：

• 收盘前平仓(或到达止损线平仓)；
• 日内ATR突破基于当根K线开盘价与过去N个周期的ATR
  
  
• 当价格突破上轨，买入开仓；当价格跌穿下轨，卖出开仓

策略实现：

8.ORB突破

ORB突破交易最早于1988年由美国基金经理托比提出。他通过衡量开盘价与最高价、最低价距离的较小者，为失败突破幅度，后市一旦超过这个幅度，便认为是真正的突破。在实际应用中，早盘的突破、窄幅波动后的突破，可作为有效的过滤条件。

主要特点：

• 收盘前平仓(或到达止损线平仓)；
• ORB失败突破基于过去N个交易日ORB指标；
  
  
• 当价格突破上轨，买入开仓；当价格跌穿下轨，卖出开仓。
• 过去失败的次数多，下一次成功的概率就比较高。

策略实现：

9.分时均价突破

分时均价黄线因其广泛出现于各种交易软件的分时均价趋势图中。

主要特点：

• 收盘前平仓(或到达止损线平仓)；
• 分时均价黄线基于今日分时图均价；
  上轨＝当日分时均价黄线；
  下轨＝当日分时均价黄线；
• 当价格突破上轨，买入开仓；当价格跌穿下轨，卖出开仓

策略实现：

10.区间突破

波动区间突破交易，根据昨天波动幅度的一定百分比，来触发当日的突破性交易。如果昨天的波动幅度是异常的，应该对该波动幅度进行必要的调整，以保证其合理性。

主要特点：

• 收盘前平仓(或到达止损线平仓)；

• 区间突破基于昨日振幅与今日开盘价的关系；

• 

  

  

• 当价格突破上轨，买入开仓；当价格跌穿下轨，卖出开仓。

策略实现：

11.横盘突破

较易于实现量化的形态突破，有分形、窄幅横盘突破、各种K线组合、双底双顶、缠论三买三卖；较难于实现量化的形态突破，有趋势线、圆弧顶底、旗形、菱形、三角形等各种经典技术分析形态，趋势之后是盘整，盘整之后是趋势。横盘突破的交易策略，充分体现了波动性循环的价格波动规律。**我们需要做的事情就是，合理量化盘整的定义，比如周期跨度、波动的幅度。

主要特点：

• 收盘前平仓(或到达止损线平仓)；
• 横盘突破在过去30根K线的高低点围绕中轴上下0.5%的范围内波动时；
• 上轨＝过去30根K线的最高价；下轨＝过去30根K线的最低价；
• 当价格突破上轨，买入开仓；当价格跌穿下轨，卖出开仓。

策略实现：

CTA策略优化

1.设置阈值，过滤不同环境

• 对前日振幅设置阈值
• 对前几日波动率设置阈值

2.加入止损策略

• 固定金额止损
• 固定点数止损
• 固定百分比止损
• 开仓后T时未突破则平仓

3.参数优化

• 根据具体情况调整每个模型的参数

4.停止交易机制

• 每日开平仓次数限制