前言

一直以来，我都想打造一个在线的CTA量化策略库，效果是这样的： 每一个核心CTA策略可以应用于多个期货品种形成子策略单独运行，每个子策略有自己的参数，修改核心策略时，子策略也能同步。 每个子策略CTA有交易信号就发布出来， 真正的下单器可以订阅单个子策略，也可以同时订阅多个子策略下单。 这样就可以很方便实现多策略、多品种、多周期、多账户管理。 试想一下，如果我们手上有10个核心的策略，每个核心策略拆分为多空子策略， 同时应用于30个期货品种， 就会产生600个子策略。 这600个子策略同时运行。我们在系统外，可以通过基本面量化来选择合适的CTA子策略下单。 那这600个子策略你怎么管理？ 下面分享一下我目前的解决方案。

成品

这个是首页图，目前只简单显示当前正在运行的策略的收益情况，这个收益是基于买卖点的计算的。下面是最近的成交。现在一有交易我就会信息到钉钉，方便监控。 以后，在首页加入各种统计信息，比如单个核心策略的整体收益，哪些策略最近收益最好等等。 

下面是核心策略管理

新增核心策略时，界面是这样的：

下面是每个子策略管理，也就是核心策略应用于单个期货品种的管理

下面就是新增子策略的界面，通过选择哪个核心策略，哪个合约（我自己目前只做主力合约，转主力合约时会自动换的），哪种K线周期，还有就是这个品种的对应的策略参数。 

下面是子策略详细页，用于查看盈亏曲线和行情

后面就是标签、品种管理；还有一些系统基本的权限管理，方便不同的量化研究员管理自己的策略。

前端系统大概就是这样的。

后台量化引擎

我目前使用的是backtrader. 这是德国人开发一套开源量化系统。 它高度抽象了量化的核心逻辑， 很方便扩展开发。 我针对国内期货特性，对它进行了一定的改造。 目前可以7X24小时运行，很省心。

文章太长，下期再分享怎么开发这套系统。 有需要的， 可以提供全套源代码。