满仓交易和每次用三分之一仓位的结果差了30%,和软件的回测结果还有出入,应该是程序化的过程中逻辑有出入。
虽然这个策略含有未来函数,但可以作为做T复盘的依据,检查自己做得好不好,积累经验,改进方法。
综上可以看出,认真做好T,可以是另外一片天地。就像蚁人缩小到量子空间,和宏观就是两个完全不同的世界。虽然日K线的涨跌也决定着整体的盈利率,但学会做T无疑会让我们的盈利发挥到极致,尤其是在震荡市中。
不过要注意的是兼顾不同尺度下的走势,不要因为盲目做T而忽略了日K线的大涨大跌。波段时做T,大幅拉升或下挫时满仓或空仓等待。当然道理都懂,一实战就废。我也这样,还是得多练。
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