今天静下心来把原来整的虚拟仓位、交易和回测系统重新修复的一下。还是今年夏天的时候码的,那时候还有人民币交易。
顺便批量回测了香农网格的策略。参数就一个:最小交易限制(%)。这个值越小,它吃到的波段就越多,买卖次数也越多。但是能获取的收益应该越平(随着波动,筹码是逐步增加与减少)。而这个值越大,交易的次数越少,单次操作的效率越高。
回测的结果符合预期,收益随着最小交易限制的提高而逐步提升。但是非常大了之后,收益会变得非常不稳定,因为交易次数少了,回测不具备统计学意义了。基本就是正好踩到某个点抄底就特别高,对未来没有参考价值。
所以选取了一个相对比较大的值,30%以内的波动不触发任何交易,这样平时几乎不会有什么交易发生了,也挺好。
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